![股指期货波动率的函数型分析 ——以上证50为例]()
论文摘要波动率在金融领域一直是一个十分重要的指标,因为它不仅可以衡量某个资产价格的波动程度,在某种意义上也代表了该金融资产的风险度。当下,人们对资产价格波动率变化模式的探索已经...
![基于混频模型的中国股票市场波动率建模与预测]()
论文摘要金融市场作为联系实体经济和金融经济之间的重要纽带,在优化资源配置,维护经济稳定增长,分散市场风险方面发挥着不可替代的作用,股票市场的正常波动可以起到促进经济增长,优化资...
![VPIN模型的修正与波动率预测]()
论文摘要回顾主要经济体金融市场的历史发展可以发现,资产价格的异常波动在历史上并不罕见,但却危害巨大。独立的资产价格异常波动往往会导致投资者的恐慌性抛售,进而形成羊群效应,使得资...
![高频数据波动率模型研究与实证 ——基于Realized Garch模型]()
论文摘要随着国内期权市场的日益发展,期权这一金融衍生品逐渐成为国内市场上的重要的投资和风险管理工具。近年来波动率作为期权的核心定价要素和感知变量,一直受到业界和学术界的广泛研究...
![与会人士：多维定价是期权思维的基础]()
论文摘要9月2日，在2019中国（郑州）国际期货论坛“期权分论坛”上，杭州热联集团期权服务部总经理管大宇在“期权交易思维与风控体系构建”的主题演讲时表示，多维定价是期权思维的基...
![基于广义已实现测度的Realized GARCH模型改进及应用]()
论文摘要研究目标:从日内已实现信息视角获得更准确的市场波动率估计和VaR预测。研究方法:将广义已实现测度引入Hansen等(2012)提出的RealizedGARCH(RGAR...
![股价波动源模型的期权定价]()
周菊玲[1]2003年在《股价波动源模型的期权定价》文中研究指明股票价格波动模型是用于描述股票价格波动的数学模型，一直是金融学者们长期研究的问题。目前存在的模型主要有随机游走模型、对数正态模型等，鉴于股价波动的随机游走模型和对数正态模型均经过实证分析，表明不完全符合现实的股票市场，目前理论研究者提出...
