指数效用函数论文

保险公司在扩散近似与随机因子扰动下的最优投资策略
论文摘要本文研究的是保险公司在拥有不可控制的随机现金流时,选择最优的投资策略投资受到随机因子扰动的股票,使公司获得到期财富的最大效用。本文考虑了单因子模型和混合因子模型的随机波...
资产收益序列相依下的多阶段投资博弈模型
论文摘要现有投资组合优化研究普遍假设投资者之间相互独立,且假定标的资产在不同阶段的收益序列不具相关性.然而在实际投资过程中,投资者往往是相互影响,资产收益序列也存在相依特征.基...