梯度序贯蒙特卡洛论文

Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价
论文摘要考虑金融时间序列发生的跳跃、随机波动率和"杠杆效应",建立由不同Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动模型.通过结构保持等价鞅测度变换和FFT技术,对...