资产组合论文

带网络结构的自适应Lasso-CVaR模型及应用
论文摘要随着我国金融市场的繁荣发展,人们对于财富管理的需求逐渐呈现出一种多元化的趋势,投资类产品数量急剧增加,部分金融产品的收益序列有着具有明显尖峰厚尾的性质,这加大了投资理财...
条件异方差下预期不足（ES）的估计及其应用
论文摘要管理风险是金融监管中最重要的一个步骤。若要管理好风险,首先需要找到一个合理的风险度量工具。JP摩根在上个世纪90年代提出了在险价值VaR,VaR概念简单、便于理解,20...
资产组合非等间隔日内在险价值研究
论文摘要当前对资产组合在险价值(VaR)的研究仅限于等间隔抽样数据的建模。本文提出资产组合的非等间隔日内在险价值(IrregularlySpacedIntradayValuea...