资产配置论文

一、券商重仓股昙花一现（论文文献综述）刘振邦[1]（2018）在《私募基金经理过往经历、选股能力与择时能力相关性研究》文中指出我国私募证券投资基金飞速发展,其管理规模、影响力逐...

论文摘要在投资者使用不同种类的资产构建投资组合的过程中,风险平价策略已经成为了一种越来越流行的方法。简而言之,该方法的目标是确保构成组合的每个资产对投资组合的整体风险都具有相同...

论文摘要基于2015年中国家庭金融调查(CHFS)的数据,运用Tobit模型研究信贷约束对我国家庭金融资产配置的影响,并对城乡家庭进行对比。结果表明:信贷约束增加了城镇家庭的储...

论文摘要本文基于Black—Litterman框架以上证50的股票数据为基础,运用ARMA—GARCH模将投资者主观观点与资产的先验收益相结合,进而通过实证可以得出BL模型的预...

论文摘要非对称Laplace分布（ALD）可以描述分布的厚尾和有偏特征,被许多研究者用来拟合金融资产收益率的分布,进而测算金融资产的尾部风险。本文的研究是在金融资产收益率服从A...

论文摘要为更准确评估尾部风险,将资产收益的非正态性引入资产配置过程中,使用"反平滑"、半参数广义帕累托分布方法和连接函数等统计技术,获取更准确的资产收益分布...

论文摘要对失地家庭资产配置影响因素进行研究具有十分重要的意义。本文以新型城镇化为研究背景,利用2018年山东省失地家庭微观调研数据,使用Tobit计量模型分析山东省失地家庭资产...

论文摘要中国是典型的"关系型"社会,社会互动对个体金融决策有直接影响。本文以社会互动为视角对家庭金融资产配置进行深入研究,首先分析社会互动视角下家庭金融资产...

论文摘要近年来,随着利率市场化持续深入推进,商业银行需要优化资产负债管理,从而为经营转型和价值创造夯实基础。在资产负债管理工作开展过程中,如何平衡各方诉求并实现最优的资产配置,...

论文摘要偿二代监管体系建立全面风险管理下的资本约束体系,偿付能力指标成为保险公司最优化资产配置面临的重要约束。本文通过建立模型,考察了在以最大化股东收益为目标、偿付能力充足率满...

论文摘要本文发现工作满意度高的居民家庭会更少地参与股票市场,这一现象可以被解释为努力工作与股票市场参与之间存在一定程度的替代效应。进一步研究发现,工作收入的满意度和工作的晋升机...

高飞[1]2004年在《基金公司动态资产配置策略研究》文中研究表明证券投资基金是证券市场最主要的机构投资者，对证券投资基金资产配置策略的研究，对于我国发展合格的机构投资者以及对证券市场的安全稳定运行都具有重要的现实意义。本文针对基金公司资金量大、运作规范、专家管理的特点，对基金公司资产配置的策略进行...

陈庆春[1]2017年在《全国社会保障基金入市风险的法律控制制度研究》文中指出据相关人士披露,2015年全国社会保障基金入市年投资收益率有望突破16%,毋庸置疑,全国社会保障基金自入市以来取得了可喜的成绩,但喜中带忧的是,由于基金在入市过程中遭遇风险,2015年全国社会保障基金亏损达到1.75亿,全...

徐焱[1]2004年在《遗传算法求解均值—核估计VaR投资组合模型的算子及参数》文中指出VaR方法是一种度量金融风险的新方法,具有测度全面,概念简单,适合监管等优点。基于核估计的VaR历史模拟法使VaR估计的历史模拟可以建立在连续可微的组合回报基础上,不但具有普通历史模拟法无需分布假定的优点,而且使...

郑木清[1]2003年在《机构投资者积极资产配置决策研究》文中进行了进一步梳理本文对机构投资者积极资产配置决策问题进行了全面和深入的研究。资产配置，在现代证券投资决策中占有首要的地位。关于机构投资者实行积极资产配置的必要性和可行性，以及如何科学高效地实行积极资产配置决策问题，是当代证券投资理论和实践...

方秀丽[1]2003年在《投资银行国际比较研究》文中研究说明投资银行作为特殊的知识产业，是资本市场的重要角色，是现代经济的重要组成部分。投资银行在我国构建市场经济体系过程中，在推动经济结构尤其是国有经济结构战略调整过程中负有特殊的史命。投资银行国际比较研究既可为确立我国投资银行发展战略和策略提供依据...

杜习瑞[1]2007年在《债券投资组合管理策略及其实证研究》文中指出成熟的债券市场是一个国家金融市场的基石，是传导中央银行货币政策的重要载体，对资本市场的长远发展起着至关重要的作用。现代意义上的中国债券市场从1981年国家恢复发行国债开始起步，历经20多年的发展，经历了实物券柜台市场为代表的不成熟的...