金融时间序列论文

基于LSTM模型的金融时间序列预测算法研究
论文摘要在我国经济飞速发展、科技高速进步的大背景下,金融市场的影响也越来越大,而金融时间序列的分析与预测对投资者的决策有很大的影响。由于金融数据具有非线性、高噪声、非平稳等特点...
时序IO与AO型异常值稳健联合检测法及其应用
论文摘要文章分析了基于假设检验的时间序列IO、AO型异常点检测法的不稳健性,并在此基础上构建了IO、AO型异常点稳健联合检测法。模拟和实证分析均表明:相比于传统检测法,提出的稳...
基于PCA和AP的嵌套式KNN金融时间序列预测模型
论文摘要本文提出一种金融时间序列预测的数据降维与信息融合计算智能模型-PANK模型。该模型由三个部分组成:（1）主成分分析（PrincipalComponentAnalysis...