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  • 财务折现率论文_姜庆

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  • 非对称性波动论文_王艺枞,陈磊,孟勇刚

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  • 模糊随机系统论文_张安安,张红,李茜,李红伟

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  • 多重分形测度论文_许林,汪亚楠

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  • 股票日收益率论文_董晨昱,刘维奇,汪颖杰

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  • 股市波动论文_詹正华,章奕

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  • 马尔科夫机制论文_王宜峰,范时昊,张晓磊

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  • 统计分类论文_葛向伟

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  • 股票指数期货合约论文_孙一非,王臻

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  • 基于非对称信息具有时间特性的中国证券市场价格行为研究

    基于非对称信息具有时间特性的中国证券市场价格行为研究

    房振明[1]2004年在《基于非对称信息具有时间特性的中国证券市场价格行为研究》文中提出信息对金融市场的价格发现和价格均衡具有直接影响和决定性意义,但是金融市场上的信息很难达到完美和完全的状态,因此,对非对称信息的研究又是金融市场微观结构理论的核心内容。本文试图在非对称信息的前提下,从高频的角度考察...