伴随方程论文

平均场正倒向随机控制系统的最大值原理
论文摘要该文研究具有时间不连续效用函数的平均场随机系统最优控制问题.其中,扩散项系数包含控制变量且控制区域非凸.借助于延拓的Ekeland变分原理及递归方法,建立平均场理论框架...
由布朗运动和列维过程联合驱动的一个有限期的线性二次最优随机控制问题（英文）
论文摘要我们研究了由布朗运动和列维过程联合驱动的线性二次最优随机控制问题.我们利用深刻的截口定理新的仿射随机微分方程存在逆过程.应用拟线性贝尔曼原理和单调迭代收敛方法,我们证明...