仇春涓[1]2004年在《相关序与保费定价原理》文中研究表明风险理论中，在一定的时期内(比如说一年)总理赔额S=sum from i=1 to n(X_i)，这里，X_i是由第i份保单引起的理赔额，i=1，2，…，n。我们通常假设X_i是非负的随机变量，并且X_i的边际分布F_i给定。 往往，在经典的风险模型中，为了研究和计算上的方便，假设风险X_i之间是相互独立的，从而总理赔额S的有关计算也基于这个独立的假设下，这样，总理赔量S的分布、期望、方差或者矩母函数等的计算就方便很多。 而在实际业务中，X_i往往是不独立的，是存在着某种相依关系的，而且这种相依关系的例子在实际生活和保险实务中屡见不鲜。而保费定价是关系保险公司生死存亡的关键内容。当风险之间存在相依关系时，风险和的保费定价就要重新来审视了。所以，研究风险之间的相依关系和保费定价原理就显得尤为地重要。而目前为止，关于相关序和保费定价的研究仅限于二维随机向量的相关序和停止损失保费的研究，本文在前人研究的基础上，进一步研究了相关序与其它保费定价原理的关系，并把二维的情形拓展到多维的情形，研究了对于某些保费定价原理，风险和的保费与多维相关序存在一致的大小关系。在本文的最后，介绍了风险之间的相依结构的两种极端情况，并给出了一些在保险实际业务中的例子。
邱美玲[2]2016年在《一种带免赔额保单的保费估计》文中研究指明随着社会经济的日益繁荣与发展,保险业逐渐走入公众视野,受到人们的广泛关注。保费厘定是保险业运营的一项重要任务,合理的保费定价不仅可以应付理赔,还可以使得保单组合的盈余能足够快的增长。给保单设置适当的免赔额既能够减少事故、避免许多小额索赔,又能够降低保险公司的经营成本、提高管理水平。关于带免赔额保单的保费估计以及免赔额设置是当前很有意义的一项研究工作。本文首先论述保费定价的意义和统计工作对于保费定价的重要性,以及保费定价的一般方法。进而着力探讨一种带免赔额保单的保费估计与相关优化问题。从设定免赔额后,总赔偿额不应减少的观点出发建立一种新式的理赔方案及一种相关的优化模型,在各次索赔额互相独立、同服从对数正态分布帕累托分布且具备一定历史赔偿记录的条件下,根据方差相关保费原理,给出次年应收取保费的极大似然估计和矩估计;在各次索赔额互相独立、同服从对数正态分布的条件下,发展一种根据所做极大似然估计优化保单经济效益的一种方法。最后,通过数值模拟验证所给出的估计方法的有效性。此项工作可为承保人确定具有免赔条款保单的免赔额与保费额提供一定的参考与依托。文章分为八部分,第一章介绍选题背景与研究动态;第二章简述保费定价的意义和统计工作对于保费定价的重要性;第叁章介绍保费定价的一般方法与一些常规的保费定价原理,以及具有免赔条款的保单的基础知识;第四章建立一种新式免赔方案及一种相关的优化模型;第五章先在索赔额服从对数正态分布的条件下,参考庄晓红等最近的一项工作,根据方差相关保费原理,给出次年应收取保费的矩估计和极大似然估计;然后再在索赔额服从帕累托分布的条件下,根据方差相关保费原理,给出次年应收取保费的矩估计和极大似然估计;第六章就索赔额服从对数正态分布情形进行优化研究,通过一个引理和一个定理,给出了一种优化免赔额的一种方法;第七章就索赔额服从对数正态分布情形通过数值模拟验证所给出估计方法的有效性;第八章是结论与展望,全面总结本文的工作并指明需进一步研究的问题。
秦涛, 吴今, 邓晶, 顾雪松[3]2016年在《我国森林保险保费构成机制与财政补贴方式选择》文中提出森林保险的特殊性决定其定价机制不同于一般财产保险,这就要求财政补贴方式的选择要与其保费构成结构相适应。由于现行森林保险定价机制没有考虑保费构成的所有要素,森林保险的实际费率远低于其公平精算费率,因此,仅通过针对林农提供单一保费补贴方式,并不能有效激发保险公司承保积极性,无法从根本上解决森林保险市场供求失衡的矛盾。分析森林保险定价机制与财政补贴方式之间的逻辑关系,提出完善现行森林保险定价机制和补贴方式,逐步由单一的保费补贴转变为实行地区差异化和险种差异化保费补贴,并向保险公司提供管理费用和再保险补贴相结合的补贴方式,以及建立林业巨灾风险保障基金。
王广军[4]2005年在《扭曲函数与保险定价》文中研究说明传统的数学期望(即关于可加测度的数学期望)在风险定价和效用理论中起者重要的作用。然而,在很多市场中价格函数是非可加的,在保险市场和某些金融市场中,两个风险之和的价格通常小于或等于两个风险价格之和。可加测度在效用理论中也导致了如Allais悖论和Ellesberg悖论等困扰经济学多年的问题。Choquet(1953)提出了容度(非可加测度)的概念以后,Choquet积分作为对传统数学期望的一种改进,被自然的引如到经济学中来。Choquet积分作为一种非线性数学期望,由于具有很多优良的性质,使得它特别适合于金融产品的定价,其理论得到了长足的发展。目前在保险定价(wang等(1996,1997))和金融资产定价(如期权定价)(Chateauneuf等(1996))中,非线性数学期望均得到了广泛的应用。 Wang等(1997)提出了保险市场上保费函数的公理化体系,本文主要在Wang等(1997)及Young(1998)等人结果的基础上对保费原则及扭曲函数g进行了研究。全文共分五部分: 第一部分是引言,指出问题的背景。 第二部分介绍预备知识,主要给出本文中用到的几个概念,包括容度、生存函数、扭曲函数与扭曲概率、Choquet积分等.同时给出了在保险定价中有重要应用的共单调与相关序的一些结果。 定理2.7设保费原则H保持停止损失序,如果(X_1,Y_1),(X_2,Y_2)∈R(F_X,F_Y),且满足(X_1,Y_1)(?)_c(X_2,Y_2),则 H[X_1+Y_1]≤H[X_2+Y_2]。 推论2.9 如果保费原则H保持停止损失序且对共单调风险可加,则H[H+Y]≤H[X]+H[Y]对所有风险X和Y成立。 第叁、四、五部分是本文的重点内容,也是本人的主要结果。 第叁部分.风险保费的Choquet积分表示,首先给出保费函数应满足的几条性质:条件状态独立性、单调性、共单调可加性、连续性、规范性。 接着给出扭曲函数g的存在唯—性定理。 定理3.1 设对任意X∈χ,实数α,α_1,α_2,α_1≤α_2,满足αX∈χ,min(X,α_2)-min(X,α_1)χ,且对任意X∈χ及α∈R_+,I_({X>α})∈χ,保费原则H∶χ→[0,+∞]满足(P1)-(P5),则存在唯一扭曲函数g,满足g(0)=0,g(1)=1使得对任意X∈χ,有H[X]=integral from n=0 to +∞ g[S_X(t)]dt。
朱莲琴[5]2007年在《Copula函数在团体寿险精算中的应用探讨》文中指出近年来，随着我国保险业持续、快速、健康发展，团体寿险研究空前活跃。在团体寿险业务中，常会出现多个被保人共用一张保单的情形，即形成了多生命状态保险。目前针对这种保单的定价精算通用的做法是认为团体内个体生命函数简单的迭加就得到联合生命函数，它的前提就是假设团体内单个生命间是相互独立的，但事实上所涉及的各个单生命间往往具有某种经济、婚姻、甚至血缘的联系，而导致了各自的余命随机变量必然存在着某种相依关系，并且这种相依关系也必然对保费的定价产生影响。那么如何对该类保险产品进行合理定价呢?连接函数(Copula)是解决这一问题的一个重要工具。一个连接函数将若干个随机变量的联合分布与它们的各自的边际分布连接了起来，利用连接函数可以很好地分析处理概率统计中随机变量相依性结构问题。全文共分五章。第一章描述了本课题国内外研究现状，包括对Copula工具的研究现状和对寿险各方面的研究现状，并指出利用Copula工具研究多生命状态保单文献相对较少，导出研究本课题的意义。第二章详细介绍了生命函数(单生命函数和多生命函数)和生命表及Copula工具。罗列了Copula函数的多种类型并结合研究目的加以筛选，认为阿基米德函数簇能有效解决问题，同时推导了阿基米德函数簇的部分性质，阐述了Copula在处理随机变量相依结构时的有效性。第叁章利用阿基米德函数，选择不同的参数和不同Copula函数构造了两种多生命状态的基本联合生命表：最后生存者状态联合生命表和联合生存状态联合生命表，在此基础上分别对团体内个体相依时和独立时的联合生存函数进行了比较。第四章介绍了年金的定义和年金的标准形，推导了多生命寿险的年金计算公式，还推导了多生命寿险中的两种基本保单的保险给付、净保费和净保费准备金等计算公式。第五章是实例应用分析，分析了一个两全保单的净保费和保险给付的大小问题，并用实际保单例子加以肯定。推导了定期生命年金的上下界。论文发现Copula函数在处理团体寿险内个体间的相关性非常有效，比较了相关和独立两种状态下的联合生命表，发现前者的概率比后者要大。构造了一个两全保单进行了分析，发现在其它因素固定时，个体生命间相关程度越高，预付平均净保费Π越大，保险给付D，S却越小。而且发现把相关的个体处理成相互独立，这样会造成预付平均净保费Π偏小，保险给付D，S偏大，使保险公司正当利益受损。最后推导了定期生命年金的上下界。
周延, 吴俊谊[6]2018年在《社保模式下的长期护理保险产品设计与定价研究》文中认为老龄化的快速推进使得对长期护理保险的需求迅速增长。但我国目前纯商业型的长期护理保险产品存在诸多缺陷,严重背离消费者的需求。因此,社会保障模式下的长期护理保险产品亟待开发。本文在对比商业型和社保型长期护理保险产品优劣势的基础上,以上海市为例,从适用对象、等级评估、保险给付、资金筹集和保障范围等几个方面,尝试对社保型的长期护理保险产品进行设计,并运用起始年金法和精算平衡原理,计算得出不同起缴保费年龄对应的缴费
粟芳[7]2001年在《中国非寿险保险公司的偿付能力研究》文中提出中国的保险监管法律中包括了很多具体的数值规定,比如偿付能力额度、资本金要求以及许多准备金的提存比例要求等等。这些规定的严格实施是进行偿付能力监管的重要途径。但是,上述各种规定基本上都是依据经验制定的,没有经过严密的证明和检验,还有待用中国保险市场的历史数据进行验证。本文的目的就是检验中国各种保险规定中具体的数值规定。由于寿险业和非寿险业是完全不同的两种险种,所以本文主要是对非寿险保险业进行了分析。 本文检验了最低偿付能力额度计算公式中的系数,最低资本金要求,准备金的提存比例,经营规模的限制,未到期责任准备金和未决赔款准备金的提存比例等等。除此以外,中国保险业的偿付能力监管体系还有许多需要完善的地方,例如实际资产的认可系数,保险企业偿付能力监管指标体系的制定等等,本文也将在这些方面进行深入细致的探讨。最后,还要分析目前影响中国非寿险保险业偿付能力的各种因素,分析各种风险暴露的程度,为决策机构和保险公司提供有理有据的参考。 本文共六章,分别从不同的方面讨论了中国非寿险保险市场有关偿付能力的问题,从而实现了上述研究目的。第一章详细介绍了本文的选题思路,研究意义,研究方法以及整个论文的结构框架。 第二章首先介绍了偿付能力的基本概念,影响偿付能力的各种因素,影响途径等。然后介绍了偿付能力监管模式,即英国型、美国型和原日本德国型。第叁节介绍了典型国家和地区对偿付能力的监管方法和特点,包括英国、美国、加拿大、日本、法国、澳大利亚和中国香港地区。英国的保险业历史悠久,代表着一种宽松的监督风格。中国偿付能力额度的计算公式就是借鉴了英国的做法。本文就英国目前偿付能力监管的各种措施作了详细的介绍。美国的保险业也比较发达,其保险业的监管措施也比较先进。美国的保险业监管属于多层次的监管,既管费率、险种的设计,也密切注意保险公司的偿付能力动向。而且
董斌[8]2016年在《车险的个性化设计研究》文中提出随着经济的快速发展和人民生活水平的逐渐提高,居民人均汽车的保有量也随之增加,车险作为转移风险的一种手段也越来越受到人们的关注,车险业务得到了迅速的发展,并在财产保险业务中占有重要地位。但车险的投保无法满足消费者的个性化选择,所以科学的识别车险的风险因素,合理的确定保费,满足消费者的个性化需求,成为车险发展的重要方向。本文通过对车险相关理论的阐述,分析影响车险的各个因素。首先,基于客户的个性化需求进行分析,主要包括行驶里程、保险期限、缴费方式。然后用层次分析法对车险的基本风险因素进行分析,将影响车险基本保费的风险因素分为驾驶员因素、车辆因素和环境因素。最后从消费者的需求角度出发,利用VB进行分析设计车险的投保系统,通过对系统的功能需求分析,确定系统的功能模块,主要分为投保基本信息模块,选择投保信息模块,其他投保选择模块,选择投保信息模块主要包括驾驶员因素、车辆因素和行驶环境因素,并对各个功能模块进行分析描述,同时为客户提供简单操作的投保选择,形成客户需求的个性化投保系统。通过车险的个性化设计,不仅能满足消费者的个性化选择,还能提高保险公司对承保风险的把控能力,丰富车险投保的模式。
桂文波[9]2013年在《信度理论及回归信度模型的研究》文中研究指明现实生活中许多风险集合中的许多个体风险都是非齐次性的,如何对其中每个风险进行定价；当同时拥有先验经验信息和后验样本信息的时候,如何充分利用所有的信息,如何作出最优估计；信度理论就是在解决上述问题中而产生的。信度理论在保险精算中经验费率调整应用广泛。从信息利用上来说,贝叶斯估计往往具有绝对的优势,因为它充分利用了可以获得的每个数据的完全信息。由此得出的信度估计就是贝叶斯信度。但是贝叶斯信度估计往往需要多次积分,并且积分计算过程太过于复杂而不具有可操作性。同时它往往需要具体的概率分布,但是这些信息可能没办法获得,也许可以作出经验假设,但是这太有主观性了,同时,做出这样的假设的合理性非常值得怀疑。正是由于存在这样的问题。于是Buhlmann (1967)首次提出了使用线性函数逼近待估值,在满足一定假设条件下,大大简化计算量,得出简单的估计式,而这个估计式恰好可以写成信度理论关键方程的形式,从而建立了现代信度理论。古典信度理论发源于20世纪早期,也被称为有限波动信度理论。它的基本目的是限制后验样本集的随机波动性对估计的影响。根据后验样本集的随机波动性是否满足事先设定的可接受的估计量的波动性,可以分为完全信度和部分信度。古典信度理论在自然科学中也有广泛应用,如抽样理论、重复实验理论等。本文第二章第叁节阐述了古典信度理论的基本框架,介绍其基本原理、完全可信条件。深入探讨了部分信度理论的理论缺陷及其原因,其原因是未考虑先验经验的波动性,正是这个原因可能导致进入信度估计陷阱。并提出了简单的修正方法。现代信度理论主要建立在贝叶斯估计的理论基础之上。主要考虑到总体中各个个体的分布的参数不一定完全相同。假定总体是服从某一类分布,该分布由参数空间确定,如果事先对参数空间有一定的认识。那么在拥有这些信息的条件下,要估计下一个数据,自然地,可以应用贝叶斯估计。由此产生了贝叶斯信度,其实贝叶斯信度估计和贝叶斯估计是没区别的。但是,由于贝叶斯估计计算往往过于复杂,并且需要知道参数空间的先验分布函数和在给定参数的条件下的后验分布函数,于是产生了许多基于贝叶斯信度估计的其他估计模型。这些模型在很特殊的假设条件下,最终估计式都可以信度理论关键方程的形式,并称为现代信度理论。本文第四章系统阐述了贝叶斯信度的过程和原理,给出引例基于两种假设的贝叶斯估计。第四章第二节介绍了Buhlmann信度是通过线性逼近贝叶斯估计,在均方损失函数下得到。Buhlmann信度最终的形式只依赖于叁个参数,而不需要通过假设先验分布,条件分布等,其形式简单,结论形象。在此基础之上,给出了时间序列信度模型的一种近似估计方法。第四章第叁节介绍了Buhlmann-Straub模型,它是Buhlmann模型的推广,给出了其非参估计的形式。无论是Biihlmann信度还是Buhlmann-Straub信度都建立在同个个体独立同分布的基础之上。而经济生活中,许多面板数据在时间维度上都呈一定的趋势性,而回归信度模型就起源于数据的时间趋势性,不同于传统的简单样本数据,时间趋势数据在估计过程中不但要体现每个个体的趋势性,同时考虑个体差异。趋势性反应在回归方程中。在以往的Buhlmann信度模型中,用线性组合去逼近贝叶斯估计,而在回归信度模型中,同样是用线性组合去逼近贝叶斯估计,所不同的是,在Biihlmann信度模型中线性组合中往期经验数据对应的回归系数相等,这是因为考虑到个体样本的独立同分布。而在回归信度模型中,个体样本独立但是不同分布,至少均值就不相等,因而往期经验数据对应的回归系数就不能假定相等了。需要用回归模型来反应这种时间上的趋势性。本文第六章阐述回归信度模型的基本原理和方法,并探讨了存在残差自相关情况下的回归信度模型的迭代估计法。最后给出了计算机模拟的算例,结果显示了较好的效果。
鲁嫦[10]2012年在《次停止损失序≤sls的研究》文中认为风险理论是保险精算学的重要组成部分,是对保险业所面临的各种风险进行数理分析的理论.它是保险公司进行保险产品的合理定价、责任准备金的理论基础、再保险的的适当安排、偿付能力的有效管理和保险公司破产的准确预警等工作的理论前提.由于与效用理论的紧密联系,风险的序已经成为风险理论的一个重要工具,它在保费的计算及保险公司作出决策方面起到了很重要的作用.到20世纪后半叶,风险序的基本理论已经发展的比较完善.但随着社会的发展,为能解决更多的实际问题,人们开始注重于对风险序的概念的推广及风险的组合问题,并将风险的序与风险理论中的其他重要概念(如单调性,随机序列的收敛性等)相结合进行研究,并不断涌现出一些新的非常有意义的研究成果.本文重点讨论了次停止损失序≤sls的相关结论及应用.其中,第二部分主要回顾了经典风险序中的若干重要结果,介绍了同单调性的相关性质,并对本文的主要结论进行了概括.第叁部分首先将停止损失序扩展到次停止损失序≤sls,接着研究了次停止损失序≤sls的相关性质及成立的充要条件,最后给出了次停止损失序≤sls与其它已知序之间的关系.第四部分主要研究风险序的实际应用,首先讨论了了相关序在多个风险相依性中的应用,接着研究了序关系及随机向量的同单调性对保费计算的影响,得到若干结果.
参考文献：
[1]. 相关序与保费定价原理[D]. 仇春涓. 华东师范大学. 2004
[2]. 一种带免赔额保单的保费估计[D]. 邱美玲. 沈阳师范大学. 2016
[3]. 我国森林保险保费构成机制与财政补贴方式选择[J]. 秦涛, 吴今, 邓晶, 顾雪松. 东南学术. 2016
[4]. 扭曲函数与保险定价[D]. 王广军. 山东大学. 2005
[5]. Copula函数在团体寿险精算中的应用探讨[D]. 朱莲琴. 浙江工商大学. 2007
[6]. 社保模式下的长期护理保险产品设计与定价研究[J]. 周延, 吴俊谊. 上海保险. 2018
[7]. 中国非寿险保险公司的偿付能力研究[D]. 粟芳. 上海财经大学. 2001
[8]. 车险的个性化设计研究[D]. 董斌. 沈阳航空航天大学. 2016
[9]. 信度理论及回归信度模型的研究[D]. 桂文波. 西南财经大学. 2013
[10]. 次停止损失序≤sls的研究[D]. 鲁嫦. 湖北大学. 2012
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