论文摘要
维纳过程是一种具有连续时间参数和连续状态空间的基本随机过程,是刻画各种复杂随机现象的数学工具。本文指出了数理金融学使用维纳过程随机变量模型在状态空间描述金融资产价格随时间演变过程的概念性错误,并根据金融资产价格与时间一一对应的函数关系,使用维纳过程样本函数来描述资产价格随时间演变的过程,建立了积分数学模型,推导出了可揭示金融资产价格运动规律的自相关函数和功率谱密度。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 高宏
关键词: 价格模型,维纳过程,自相关函数,功率谱密度
来源: 时代金融 2019年23期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学,基础科学
专业: 数学,金融
单位: 清华大学
分类号: F830;O211.6
页码: 4-5
总页数: 2
文件大小: 1581K
下载量: 91
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