银行股价论文

分数布朗运动下或有可转债定价模型
论文摘要或有可转债是重要的自救债务工具。实证结果表明,在上交所交易的银行股票收益率序列普遍存在较弱的长程自相关性。假设标的银行的股票价格动态方程由分数布朗运动驱动,其中分数布朗...
银行股价是否反映了影子银行的潜在风险？——基于中国上市银行的实证研究
论文摘要本文选取了2008-2017年A股上市银行的股价数据,采用实证方法检验了影子银行规模对银行股定价及其对CoVaR等系统性风险指标的影响。实证结果显示投资者在定价中已考虑...