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  • 沪深300指数期货套期保值比率研究 ——基于DCC-GARCH-CVaR模型

    沪深300指数期货套期保值比率研究 ——基于DCC-GARCH-CVaR模型

    论文摘要沪深300股指期货于2010年正式登上我国证券市场的舞台。作为一类重要的金融衍生工具,沪深300股指期货为股票投资者在交易市场中转移风险、提高收益率提供了保障。对现货进...
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