市场有效性论文

在公开披露及信息泄露风险存在时的内幕交易行为分析
论文摘要本文建立了在公开披露及信息泄露风险存在时的两期和多期模型,在模型中,由于内幕交易者的信息泄露,私有信息充分反映在价格之中就可能出现在任何时期,无需等待交易的最后一期,进...
时间序列长记忆性理论及实证研究 ——以中国沪深股市为例
论文摘要自上世纪50年代Hurst指数提出后,时间序列长记忆性越来越受到重视,在包括水文、气候、金融等各领域都有广泛的应用,尤其在Granger等学者从计量经济学角度给出了时间...