多维隐状态论文

基于多维隐状态HMM-GARCH模型的风险价值——以农产品期货玉米连续为例
论文摘要结合隐马尔可夫模型（HMM）状态划分的优势,建立多维隐状态HMM-GARCH模型来估计农产品期货历年的条件风险价值（CVaR）。首先对农产品期货玉米连续（c0001）收...