多期均值方差资产负债管理论文

马尔可夫市场中的一般多期均值-方差资产负债管理问题的时间一致策略
论文摘要文章在多期均值-方差框架下研究一个带马尔可夫机制转换及跨期目标控制的一般资产负债管理问题.随机的风险资产收益率和外生负债增长率均依赖于有限多个服从离散时间马尔可夫链的金...