错误定价论文

论文摘要本论文主要研究金融市场中融入错误定价股票的最优投资再保险策略.在随机控制理论,动态规划原理等数学工具与已有文献的帮助下分别讨论了不同风险模型下最优再保险与投资问题.本文...

论文摘要本文希望厘清Amihud（2002）非流动性指标被定价的原因是“非流动性补偿”还是“错误定价”。本文将高Amihud组合和低Amihud组合的预期收益率之差定义为“Am...