指数半鞅模型中的均值修正鞅测度

论文摘要

在半鞅模型中,利用均值修正变换构造了一个鞅测度.在半鞅存在连续的局部鞅时,证明了该鞅测度是均值修正鞅测度.对纯跳半鞅,虽然该鞅测度与市场概率不等价,但在无套利区间能达到平凡边界时,证明了具有凸收益函数的期权在该鞅测度下的价格仍然无套利.

论文目录

文章来源

类型: 期刊论文

作者: 姚落根,杨刚,杨向群

关键词: 半鞅,均值修正鞅测度,期权定价

来源: 数学物理学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 数学

单位: 湖南商学院数学与统计学院,湖南财政经济学院数学与统计学院

基金: 湖南省自然科学基金(2019JJ40141,2017JJ2127),国家社会科学基金(15BJY122),湖南省教育厅优秀青年基金(16B141)~~

分类号: O211.6

页码: 932-941

总页数: 10

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本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/476e5f4ea17704f43068378c.html