论文摘要
以CAViaR模型为基础,结合Expectile模型,构建半参数CARE模型,度量金融市场的在值风险。选取2003年1月3日至2015年12月31日上证综合指数与深圳成份指数为研究对象,分别采用半参数CARE模型与GARCH模型刻画VaR的波动情况,并运用几类常返检验来评估模型的优劣。结果表明:GARCH模型能更好地刻画深证成份指数1%VaR与上证综合指数5%VaR,而半参数CARE模型能更好地刻画深证成份指数5%VaR与上证综合指数1%VaR。
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 胡宗义,李毅,万闯,唐建阳
关键词: 半参数模型,风险度量,常返检验
来源: 统计与信息论坛 2019年04期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 湖南大学金融与统计学院,厦门大学邹至庄经济研究中心
基金: 教育部规划基金项目《绿色发展中能源环境政策效应的动态CGE研究》(17YJA790030),湖南省研究生科研创新项目《绿色发展政策实施效果跟踪及评估研究》(CX2018B157)
分类号: O212;F832.5
页码: 19-24
总页数: 6
文件大小: 805K
下载量: 268
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