导读:本文包含了市场波动性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:波动性,模型,期权,期货,股指,对称性,市场。
市场波动性论文文献综述
高扬,刘家浩[1]（2019）在《苹果期货对现货市场波动性影响研究》一文中研究指出苹果期货作为全球首个鲜果类期货品种,自其推出以来,为现货市场苹果价格提供了风向标。本文通过选取青岛和烟台的日价格数据以及36个主要城市的月度平均价格数据,采用向GARCH模型中增加虚拟变量的方法,研究了苹果期货推出后对不同现货地价格的影响;并通过TGARCH模型研究了叁地的非对称效应。研究表明:苹果期货推出后对各现货地点的苹果价格的波动性影响存在一定的差异性;青岛和36个城市现货地对信息的反应存在差异性",好消息"对现货市场的影响要大于"坏消息"的影响。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2019年08期）
何敏[2]（2019）在《深港通对创业板市场波动性的影响——基于自然实验的证据》一文中研究指出深港通的开通对于推动我国资本市场的国际化具有重要意义。本文运用双重差分模型,利用2014年8月—2019年2月深港通开通前后27个月(含制度开通当月)的月度数据,基于深港通这一自然实验形成的实验组和对照组,研究深港通的开通对创业板市场波动性的影响。结果表明:深港通会显着降低创业板市场的波动性,这对于创业板市场的健康发展具有深远意义。(本文来源于《当代经济》期刊2019年11期）
高传叁,蒋月娥[3]（2019）在《不同市场环境下股票收益与波动性的关系研究》一文中研究指出基于沪深A股不同市场环境下的交易数据,实证分析了股票收益与波动性之间的关系,得出了波动性因子是股票收益行为独立影响因素的结论,并且,在不同的市场环境中波动与股票收益之间的关系具有不同的表现形式,牛市中正相关,熊市中负相关。(本文来源于《价值工程》期刊2019年31期）
刘念平[4]（2019）在《股指期权推出对股票市场波动性的影响》一文中研究指出本文选取2011年2月8日到2019年2月9日上证50指数日收盘价数据,建立ARMA-GARCH模型分析上证50ETF期权的推出对上证50指数波动率的影响。分析发现从长期上来看,股指期权的推出一定程度上平抑了股票市场的波动性。(本文来源于《内江科技》期刊2019年10期）
宣权圣[5]（2019）在《基于HAR模型的50ETF期权推出对市场波动性的影响》一文中研究指出上证50ETF期权推出已近4年,本文选取50ETF期权推出前后的标的资产5分钟高频收益率序列数据计算已实现波动率,构建带跳跃成分的HAR-RV-J模型,研究期权推出前后,对标的资产市场的波动性结构的影响。研究发现,50ETF期权的推出,使市场未来波动率受历史中、长期波动率的影响增加,这反映了市场波动率结构在一定程度上得以改善。但是,因期权推出初期的交易规模有限,整体检验结果表明标的资产市场的波动性难以避免地受到系统性波动的影响,此外,本文发现,期权的推出使得市场波动率结构变得更为复杂。(本文来源于《现代营销(下旬刊)》期刊2019年09期）
史高桐[6]（2019）在《上证50ETF期权推出对中国股票市场波动性影响的实证研究》一文中研究指出上证50ETF期权是以华夏上证50ETF为标的物的欧式期权,于2015年2月9日正式上市。本文利用上证50指数的日收盘价数据建立GARCH模型,并引入虚拟变量来刻画上证50ETF期权推出事件,从而判断上证50ETF期权的推出对股票市场波动性的影响。进一步的,对上证50ETF期权推出前的数据和推出后的数据分别建立EGARCH模型,从而考察上证50ETF期权推出对于市场非对称性波动的影响。研究结果表明:上证50ETF期权的推出加剧了市场的波动,同时市场波动由对称性转为非对称性,但是由于系数过小,总体来说对市场波动的影响不明显。(本文来源于《广西质量监督导报》期刊2019年08期）
姜云超,吴起睿[7]（2019）在《期权交易对我国期货市场波动性影响分析》一文中研究指出从宏观层面来看，期权交易会提高金融市场的参与度，为投资者提供更多的交易策略，增加市场中的存量资金，提高非活跃合约的流动性。从微观层面来看，在发展程度较高市场中，期权交易会降低标的期货合约的价格波动；在发展程度较低市场中，期权交易会提高标的期货合约的价格波(本文来源于《期货日报》期刊2019-07-29）
韩忠,于沐清[8]（2019）在《沪深300股指期货对A股市场波动性的影响分析》一文中研究指出股指期货是一种重要的金融衍生品,虽然股指期货能够规避系统性风险,帮助市场投资者进行套期保值,具有价格发现等特殊功能,对市场有效运行发挥重要作用,但对于出台股指期货降低股票市场波动的效用仍然有待验证,通过分析沪深300股指期货对A股市场的波动性具体影响,为资本市场监管者提供建议。(本文来源于《北方经贸》期刊2019年08期）
徐德贵,李慧,王月月[9]（2019）在《中证500股指期货对股票现货市场波动性影响研究》一文中研究指出选取中证500股指期货引入前后中证500指数日度收益率的数据,通过比较不同滞后阶数的GARCH模型,验证股指期货引入对现货市场收益率波动性的影响,再此基础上进一步探讨股指期货引入前后非对称信息对收益率的影响变化。通过分析发现:中证500股指期货的引入能够降低股票现货市场收益率波动程度,同时得出股指期货的交易可以降低非对称信息对收益率影响——中证500股指期货引入前,利空信息对中证指数日收益率波动影响程度大于利好信息的影响;股指期货引入之后,利空和利好消息对中证500指数日度收益率波动性影响没有明显差别。(本文来源于《经济研究导刊》期刊2019年20期）
侯佳楠[10]（2019）在《融资融券对中国A股市场波动性影响的实证研究》一文中研究指出2010年3月31日,我国正式启动融资融券交易制度,证券融资融券交易,即指投资者向证券公司提供担保物,借入资金买入上市证券或借入上市证券并卖出的行为。融资融券交易制度的推出,是我国证券市场与国际接轨的一项重大改革举措,并且融资融券的规模自其推出以来一直以十分迅猛的速度发展,融资融券交易制度已成为我国证券市场不可或缺的重要组成部分。融资融券交易经过9年多的发展,已经成为我国证券投资者重要的投资工具,同时也是学者们研究的热点,伴随着2015年股灾和2016年熔断的发生,越来越多的学者开始关注融资融券与A股市场波动性之间的关系,学者们的研究主要有叁种结论:融资融券交易可以平抑股票市场波动,融资融券交易对股票市场市场波动没有影响,融资融券交易推动股票市场波动。本文在此基础上通过理论和实证分析,以2014年融资融券扩容完成、2015年股灾和2016年熔断为研究事件,分别检验了叁个事件背景下融资融券与A股市场波动性之间的关系。理论方面首先对国内外学者的相关研究文献进行了总结,随后又对我国融资融券业务的发展历程进行了回顾,并对融资融券和股市波动关系的文献进行了梳理,最后根据现有文献结合投资者心理分析,总结出了融资融券助涨助跌的正向路径与负向路径。实证方面本文利用事件研究法和VAR模型,研究了上海市场、深圳主板市场、中小板市场和创业板市场融资融券对股市波动性的影响,实证结果表明,融资融券交易对我国股市波动性的影响为短期影响,并且在扩容的背景下,中小板融资融券交易加剧了股市波动,在2015年股灾背景下,沪深两市融资融券交易、中小板市场融资融券交易和创业板融资融券交易均会加剧股市波动,在2016年熔断背景下,中小板融资融券交易和创业板融资融券交易对市场波动具有较为明显的推动作用。最后本文基于以上结论,分别从投资者教育、沪深两市风险监管和证券市场投资准入方面提出相关的政策建议。(本文来源于《山东工商学院》期刊2019-06-07）
市场波动性论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
深港通的开通对于推动我国资本市场的国际化具有重要意义。本文运用双重差分模型,利用2014年8月—2019年2月深港通开通前后27个月(含制度开通当月)的月度数据,基于深港通这一自然实验形成的实验组和对照组,研究深港通的开通对创业板市场波动性的影响。结果表明:深港通会显着降低创业板市场的波动性,这对于创业板市场的健康发展具有深远意义。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
市场波动性论文参考文献
[1].高扬,刘家浩.苹果期货对现货市场波动性影响研究[J].价格理论与实践.2019
[2].何敏.深港通对创业板市场波动性的影响——基于自然实验的证据[J].当代经济.2019
[3].高传叁,蒋月娥.不同市场环境下股票收益与波动性的关系研究[J].价值工程.2019
[4].刘念平.股指期权推出对股票市场波动性的影响[J].内江科技.2019
[5].宣权圣.基于HAR模型的50ETF期权推出对市场波动性的影响[J].现代营销(下旬刊).2019
[6].史高桐.上证50ETF期权推出对中国股票市场波动性影响的实证研究[J].广西质量监督导报.2019
[7].姜云超,吴起睿.期权交易对我国期货市场波动性影响分析[N].期货日报.2019
[8].韩忠,于沐清.沪深300股指期货对A股市场波动性的影响分析[J].北方经贸.2019
[9].徐德贵,李慧,王月月.中证500股指期货对股票现货市场波动性影响研究[J].经济研究导刊.2019
[10].侯佳楠.融资融券对中国A股市场波动性影响的实证研究[D].山东工商学院.2019
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