论文摘要
随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.可转换债券是可以按固定价格转成股票的一种混合型金融工具,对其价格的合理度量颇具重要性.双分数布朗运动是可以更准确地表述随机现象的一种高斯过程,而Ornstein-Uhlenback过程是一类非常重要的移动平均过程.本文考虑双分数OrnsteinUhlenback过程下金融市场模型,对可转换债券定价.本文内容如下:（1）假设资产价格服从双分数Ornstein-Uhlenback过程,讨论可转换债券定价问题,得到了可转换债券精算价格.（2）受突发事件的影响,构建双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下的模型,应用保险精算方法,获得了可转换债券的定价公式.（3）考虑利率为Vasicek利率,采取保险精算方法,研究了随机利率下基于Ornstein-Uhlenback过程的可转换债券定价问题.参考文献65篇
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文章来源
类型: 硕士论文
作者: 贾红霞
导师: 薛红
关键词: 双分数布朗运动,过程,跳扩散过程,利率,保险精算
来源: 西安工程大学
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,宏观经济管理与可持续发展,金融,证券,投资
单位: 西安工程大学
基金: 中国博士后科学基金(2017M613169),国家自然科学基金(11601410),陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2016JM1031)
分类号: F830.91;F224
DOI: 10.27390/d.cnki.gxbfc.2019.000346
总页数: 40
文件大小: 736K
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