导读:本文包含了利率波动论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:利率,资金,国家外汇管理局,人民币汇率,货币政策,市场,环比。
利率波动论文文献综述
张舒绮[1]（2019）在《国开债期现相关交易策略应用分析》一文中研究指出随着利率期货市场的日益成熟及机构投资者参与度的提高，结合国债期货工具的组合策略及模式应用场景亦相应增加。通过对部分公募债券基金持仓情况进行回溯分析，部分投资者已开始采用国债期货与国开债构建组合策略，以规避利率波动的风险或增厚收益。基于此，本文针对国开债的(本文来源于《期货日报》期刊2019-11-27）
袁飞飞,张友棠[2]（2019）在《贷款利率波动、融资约束与企业绩效》一文中研究指出本文基于1133家A股上市企业2004—2017年的数据,分析了供给侧下的贷款利率与企业绩效的关系,并考察了融资约束对贷款利率与企业绩效关系的影响。研究表明:(1)贷款利率的降低对企业绩效具有显着正向影响;(2)融资约束对企业绩效具有显着负向影响,且融资约束是贷款利率与企业绩效的部分中介变量;(3)进一步研究表明,内部控制质量对贷款利率与企业绩效的关系具有调节作用,在内部控制质量高的企业中,融资约束的中介效应程度为6.98%,远远高于内部控制质量低的企业。深入理解贷款利率波动在缓解企业融资约束中的作用,提高企业内部控制质量,对提高绩效具有重要意义。(本文来源于《财会通讯》期刊2019年33期）
徐云松[3]（2019）在《非正规金融市场波动存在非对称效应吗？——基于P2P网贷利率的经验证据》一文中研究指出P2P网贷利率作为非正规金融市场价格体系的核心,其波动效应在很大程度上体现了非正规金融的演进趋势,反映了宏观经济的运行状态。通过构建GARCH族模型对我国P2P网贷利率的波动特征以及非对称效应进行实证检验发现:P2P网贷利率波动具有厚尾与集聚性特征,网贷市场未表现出高风险与高收益相匹配的一般规律,仍处于风险相对集聚的发展阶段;网贷市场存在显着的非对称效应,其信息冲击反应机制与传统的正规金融市场相反;行为监管缺失与非理性羊群行为充斥市场诱致了一系列金融乱象,加剧了金融脆弱性。因此,应尽快健全网贷市场外部监管体制,完善网贷平台内部运营机制。(本文来源于《经济与管理》期刊2019年06期）
刘达禹[4]（2019）在《人民币汇率波动与名义利率调控模式选择》一文中研究指出目前,随着贸易保护主义强势复兴和美联储加息窗口的不断迫近,中国货币政策调控难度显着加大。特别是在面对当前经济和汇率的协同下行压力时,利率的调整方向亟待阐明。有鉴于此,构建了一个刻画利率与汇率联动机制的经验方程,随后采用时变系数状态空间模型对其进行估计,从而为阐释利率与汇率间的联动机制提供了经验解释。研究表明:首先,利率与汇率间的关联机制并非一成不变,其中,当人民币币值存在趋势性变化苗头时,中央银行将采取利率顺向操作以降低币值变化的时间成本,而在正常情况下,其通常将采取逆向操作来稳定币值;其次,现阶段中央银行稳定币值的政策意愿依旧明显,这说明人民币仍不具备长期贬值的趋势和苗头;最后,近期利率阶段性下行主要是受到产出和通胀持续低迷的牵拉,这意味着维持国内经济平稳增长,坚守不发生系统性紧缩风险的底线仍是货币政策调控的首要任务。(本文来源于《现代经济探讨》期刊2019年10期）
陈植[5]（2019）在《外汇储备平稳波动 多元配置应对全球负利率债新趋势》一文中研究指出中国外汇储备依然保持整体平稳。10月6日，国家外汇管理局公布的最新数据显示，截至9月末，中国外汇储备余额为30924.31亿美元，较8月末环比小幅减少147.45亿美元。“9月外汇储备之所以环比小幅下跌，主要是受到全球债券价格与非美货币汇(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2019-10-08）
贺力平,马伟[6]（2019）在《人民币离岸市场利率波动的新解释》一文中研究指出本文对近年来人民币离岸市场发展中出现的利率"异常波动"提出一个新解释,认为这种利率波动同时反映在岸市场和离岸市场人民币汇率走势的差别以及这两个市场之间跨境资金流动性变化的影响。与适用于两个不同"在岸"市场的常规利率平价模型不同,本文建议的利率平价模型特别针对在岸市场和离岸市场之间的关系。使用人民币在香港离岸市场上的数据所进行的计量检验表明,人民币在两个市场的汇率差同时影响到离岸市场人民币存款数量以及人民币离岸市场利率。(本文来源于《金融论坛》期刊2019年10期）
李响[7]（2019）在《我国利率走廊的实践效果研究——基于波动性视角》一文中研究指出随着我国货币政策调控方式由数量型为主向价格型为主转变,利率走廊调控模式备受关注。本文从借鉴世界各国利率走廊建设的先进经验入手,以利率走廊建立前后的短期利率波动为视角,实证分析我国利率走廊的实践情况。结果表明:我国短期市场利率分布呈现尖峰厚尾特征,波动具有明显的聚集效应;且利率走廊建立后,短期市场利率波动性显着下降,稳定性不断增强。(本文来源于《西部金融》期刊2019年09期）
段思宇[8]（2019）在《央行逆回购平抑资金面波动 市场利率中枢下行值得期待》一文中研究指出降准后的第一个交易日，资金市场迎来本月首次MLF（中期借贷便利）到期，规模达1765亿元。和市场预期一致，央行并未续作MLF，而是采取了开展7天逆回购的方式平抑资金面的波动。整体而言，近期资金面较为平稳，银行间市场长端利率有所下降。至于后期资金利(本文来源于《第一财经日报》期刊2019-09-10）
户涛[9]（2019）在《利率市场窄幅波动》一文中研究指出9月7日，Shibor市场叁涨叁跌二平，利率波动幅度继续收窄，波动幅度没有超过1个基点。在国内宣布降准之后，国内资本市场反应平淡，资金供求相对平衡。代表性利率的7天Shibor维持2.6520%的水平不变，环比上周同期基本持平。尽管美国非农数据弱于预期，(本文来源于《期货日报》期刊2019-09-10）
田川,陈泽明[10]（2019）在《基于DFA模型的不同期限Shibor利率波动性特征研究》一文中研究指出以Shibor市场2006年10月8日至2018年10月8日所有期限利率品种的日交易数据为样本,运用趋势消解波动分析法(DFA)研究不同期限拆放利率波动性特征。结果表明,在标度区间内,Shibor市场中短期拆放利率和远期拆放利率的波动性特征具有明显差异。短期拆放利率时间序列具有行为强度随拆借期限增加而增强的长程相关性特征,且其演化规律可用幂律形式描述;远期拆放利率时间序列虽然亦具有持久性长程相关性特征,但却不服从幂律分布形式。研究结论对认识和把握Shibor不同期限利率波动特性提供了新视角。(本文来源于《征信》期刊2019年09期）
利率波动论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文基于1133家A股上市企业2004—2017年的数据,分析了供给侧下的贷款利率与企业绩效的关系,并考察了融资约束对贷款利率与企业绩效关系的影响。研究表明:(1)贷款利率的降低对企业绩效具有显着正向影响;(2)融资约束对企业绩效具有显着负向影响,且融资约束是贷款利率与企业绩效的部分中介变量;(3)进一步研究表明,内部控制质量对贷款利率与企业绩效的关系具有调节作用,在内部控制质量高的企业中,融资约束的中介效应程度为6.98%,远远高于内部控制质量低的企业。深入理解贷款利率波动在缓解企业融资约束中的作用,提高企业内部控制质量,对提高绩效具有重要意义。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
利率波动论文参考文献
[1].张舒绮.国开债期现相关交易策略应用分析[N].期货日报.2019
[2].袁飞飞,张友棠.贷款利率波动、融资约束与企业绩效[J].财会通讯.2019
[3].徐云松.非正规金融市场波动存在非对称效应吗？——基于P2P网贷利率的经验证据[J].经济与管理.2019
[4].刘达禹.人民币汇率波动与名义利率调控模式选择[J].现代经济探讨.2019
[5].陈植.外汇储备平稳波动多元配置应对全球负利率债新趋势[N].21世纪经济报道.2019
[6].贺力平,马伟.人民币离岸市场利率波动的新解释[J].金融论坛.2019
[7].李响.我国利率走廊的实践效果研究——基于波动性视角[J].西部金融.2019
[8].段思宇.央行逆回购平抑资金面波动市场利率中枢下行值得期待[N].第一财经日报.2019
[9].户涛.利率市场窄幅波动[N].期货日报.2019
[10].田川,陈泽明.基于DFA模型的不同期限Shibor利率波动性特征研究[J].征信.2019
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