导读:本文包含了看涨期权论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:期权,价格,市场,成交量,持仓量,标的,权利金。
看涨期权论文文献综述
许孝如[1]（2019）在《卖期权跟种田一样 遇到天灾就完了》一文中研究指出国庆长假归来，A股实现四连阳，市场情绪显着回暖。上周五午后，随着北向资金大幅流入，上证50指数持续上行。在标的50ETF强势上涨的情况下，50ETF期权市场迎来了久违的大涨行情。多个看涨期权合约纷纷大涨。其中，持仓量最大的10月看涨3100合约盘(本文来源于《证券时报》期刊2019-10-14）
张国静,王桂祥[2]（2019）在《系数为梯形模糊数B-S模型欧式看涨期权定价》一文中研究指出在系数为梯形模糊数的情况下,研究布莱克-斯科尔斯模型的资产价格和欧式看涨期权定价问题。首先,通过对系数为梯形模糊数的布莱克-斯科尔斯模型的分析,给出梯形模糊数欧式看涨期权定价的概念;进而得到其隶属函数的具体表达式;最后通过实例验证其在应用中的有效性。(本文来源于《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）
敬章洲[3]（2019）在《卖期保值策略对比及适用条件》一文中研究指出对于现货商或是持有现货多头的贸易商而言，可以运用衍生品工具来对冲现货价格下跌的风险，实现套保的目的。根据需求和效果，可以将对冲细分为保值型和保险型。实际操作中，最简单、最常规的是运用期货进行对冲。相较于期货的保值型对冲，期权不但可以做到保值型对冲，而且可(本文来源于《期货日报》期刊2019-07-08）
唐军,周长鑫[4]（2019）在《买入铜看涨期权的应用设想及分析》一文中研究指出铜期权作为中国首支工业品期权已经在上海期货交易所全面上线,并在业内广泛使用,作为新的保值工具,我们以买入看涨期权的使用为例,设想了几种典型的市场情况,对比测算了经济效益,分析了保值效果,总结了行权与否与执行价位的选择策略等,以期与业内同仁相互交流,共同探讨。(本文来源于《老字号品牌营销》期刊2019年06期）
郭磊,张金良,刘翩[5]（2019）在《径向基函数法求解Merton时变利率模型下的欧式看涨期权》一文中研究指出研究了Merton时变利率模型下带有交易费的欧式期权定价问题,利用径向基函数法对其近似求解,借助于数值实验,探讨了无风险利率时变及波动率变化对期权价格的影响.实验结果表明,径向基函数法求解欧式看涨期权具有高精度、计算简单、易操作等优点.(本文来源于《南阳师范学院学报》期刊2019年03期）
范林燕[6]（2019）在《豆粕看涨期权活跃度更高》一文中研究指出年初至今，豆粕期货价格在2450—2700区间进行底部振荡，当前价位在2550附近，处于振荡区间中枢位置。豆粕期货历史波动率（HV值）在14.5%左右，处于偏低水平，近期价格整体走势波澜不惊。反映到豆粕期权上，期权市场活跃度有所下降。过去一个月(本文来源于《期货日报》期刊2019-03-19）
吴桑,董迎辉,许超[7]（2019）在《首中时方法下欧式看涨脆弱期权的定价》一文中研究指出在结构化模型框架下,研究欧式看涨脆弱期权的定价问题。假设交易对手资产和标的资产均服从几何布朗运动,运用首中时方法对交易对手的违约进行建模,利用测度变换的方法给出了欧式看涨脆弱期权的价格公式。(本文来源于《苏州科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年01期）
魏书光[8]（2019）在《3月看涨50ETF期权合约 8个交易日增仓近30万张》一文中研究指出在经历了2月25日上证50ETF期权合约一天飙升192倍之后，期权市场投资者对于深度虚值看涨期权的热情愈发高涨。证券时报记者注意到，在当下交易最活跃的3月份1903C3000合约上，过去8个交易日内，持仓量猛增近30万张。期权投资者押注市场再度大涨一波，(本文来源于《证券时报》期刊2019-03-08）
王晓宝[9]（2019）在《期权看跌看涨比率的比较》一文中研究指出看跌看涨比率，也称PCR值，常见的有成交量PCR、成交额PCR和持仓量PCR叁种指标，表示某一标的对应的看跌期权合约与看涨期权合约成交量（成交额或持仓量）的比值，作为期权市场特有信息，在成熟的金融市场通常被用于市场情绪测度及标的走势预测。在期货(本文来源于《期货日报》期刊2019-02-20）
黄莹,陈易[10]（2018）在《持有现货 卖出看涨期权降低库存成本》一文中研究指出铜产业链包含从矿山开采、铜矿冶炼到加工成材、终端消费的整个过程，在对价格方向走势判断合理的情况下，若预计价格小幅变动，可采取卖出期权的方式增加收益，从而降低采购成本或者提高销售收益。铜加工企业持有现货，判断未来铜价格小幅变化，同时希望以合适的价(本文来源于《期货日报》期刊2018-12-26）
看涨期权论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
在系数为梯形模糊数的情况下,研究布莱克-斯科尔斯模型的资产价格和欧式看涨期权定价问题。首先,通过对系数为梯形模糊数的布莱克-斯科尔斯模型的分析,给出梯形模糊数欧式看涨期权定价的概念;进而得到其隶属函数的具体表达式;最后通过实例验证其在应用中的有效性。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
看涨期权论文参考文献
[1].许孝如.卖期权跟种田一样遇到天灾就完了[N].证券时报.2019
[2].张国静,王桂祥.系数为梯形模糊数B-S模型欧式看涨期权定价[J].杭州电子科技大学学报(自然科学版).2019
[3].敬章洲.卖期保值策略对比及适用条件[N].期货日报.2019
[4].唐军,周长鑫.买入铜看涨期权的应用设想及分析[J].老字号品牌营销.2019
[5].郭磊,张金良,刘翩.径向基函数法求解Merton时变利率模型下的欧式看涨期权[J].南阳师范学院学报.2019
[6].范林燕.豆粕看涨期权活跃度更高[N].期货日报.2019
[7].吴桑,董迎辉,许超.首中时方法下欧式看涨脆弱期权的定价[J].苏州科技大学学报(自然科学版).2019
[8].魏书光.3月看涨50ETF期权合约8个交易日增仓近30万张[N].证券时报.2019
[9].王晓宝.期权看跌看涨比率的比较[N].期货日报.2019
[10].黄莹,陈易.持有现货卖出看涨期权降低库存成本[N].期货日报.2018
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