导读:本文包含了赎回风险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:风险,基金,流动性,投资基金,惩罚性,展期,心性。
赎回风险论文文献综述
陆肖肖[1]（2019）在《汇率波动致还债风险增加 多家房企提前赎回美元债》一文中研究指出今年以来，房地产行业的融资环境一直在收紧，部分企业转向海外融资方向。但近来，随着监管层对海外发债的多重限制，房企的融资渠道变得更加紧迫。在近期人民币兑美元出现波动的情况下，已经有多家企业加大了提前对美元债的赎回，以期降低融资成本，规避汇率风险。$(本文来源于《华夏时报》期刊2019-08-26）
操清云,李勇[2]（2019）在《投资基金间的赎回风险传染研究》一文中研究指出资本市场的传染性是金融市场关注的重要问题之一。文章以共同持有的资产为路径,建立基金网络,并对基金间赎回风险的传染过程进行模拟。结果表明,当基金遭受巨额赎回的冲击时,会对市场上其他基金以及整个股票市场造成影响,而初始冲击结点的网络特征与影响的大小之间存在相关关系,受到初始冲击的结点的中心性越大,对整个市场的影响也越大。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年14期）
王雅琴[3]（2019）在《私募基金赎回风险传染效应及其防范研究》一文中研究指出私募基金作为资本市场重要的组成部分,在金融市场中扮演着非常重要的角色。本文以共同持有的资产为路径,建立基金网络,并对私募基金间赎回风险的传染过程进行模拟。研究结果表明:当私募基金遭受巨额赎回的冲击时,通过抛售股票可以在一定程度上缓解流动性压力,但会导致多数基金抛售,对市场上其他基金以及整个股票市场造成影响;而初始冲击结点的网络特征与影响的大小之间存在相关关系,受到初始冲击结点的中心度越大,该冲击对整个市场的影响也越大。(本文来源于《价格理论与实践》期刊2019年04期）
王英明[4]（2019）在《快速赎回机制对货币基金流动性风险的作用研究》一文中研究指出2018年5月30日,中国证监会和中国人民银行联合出台第10号公告《关于进一步规范货币市场基金互联网销售、赎回相关服务的指导意见》,并于2018年6月1日起施行。新规的出台会使基金公司对原有的快速赎回模式进行整改,本文将在新规出台的背景下分析快速赎回机制的构建中哪些方面能够影响基金流动性风险。本文将以G基金公司作为案例企业进行研究分析,运用案例研究的方法,在新规出台的背景下,介绍G基金公司快速赎回机制运作模式,并对其整改过程进行分析。本文以访谈的形式获取一手资料,并运用G基金公司的实际运营数据作为定量验证的依据,通过访谈的内容以及新规要求的整改方向确定基金公司流动性风险影响因素主要包括垫资主体选择、基金份额集中程度、基金规模增长速度以及基金赎回方式等几种方式,并运用目前研究金融资产流动性风险的主流方法L-VAR法进行定量检验,验证结果表明通过限制垫资主体、限制基金份额集中度、限制基金规模快速增长以及限制基金赎回等方式可以降低基金流动性风险。最后分析G基金公司在构建其快速赎回模式时不同于新规的特色做法,得出结论通过合理选择垫资主体可以有效降低成本,保留充足流动性资产应对流动性风险,依托大型代销机构更有利于基金公司面向广大投资者,同时限制机构投资者占比能够降低大额赎回的流动性风险,同时使投资期限延长,获得高收益吸引散户投资者,为其他基金公司起到借鉴作用。本文共有图16幅,表9个,参考文献50篇。(本文来源于《北京交通大学》期刊2019-06-10）
李平,李芳芳,刘洁,黄光东[5]（2019）在《考虑展期风险的可赎回CoCo债券定价》一文中研究指出始于2007年的次贷危机结束之后,CoCo债券(contingent convertible bond)因为其能够在金融危机时迅速提高银行资本充足率而受到关注.本文考虑了展期风险对CoCo债券价格的影响,用Copula函数刻画股票价格与核心一级资本比率(Core Tier 1 Ratio,CTR)的相关性,用CIR模型刻画利率期限结构,并对CoCo债券的赎回进行判定,采用蒙特卡罗模拟法为带有可赎回条款的CoCo债券定价.将此模型应用于巴克莱银行发行的可赎回CoCo债券验证模型的有效性.最后,结合国际上已发行的CoCo债券的相关条款和我国银监会对于减记债(中国版CoCo债券)的基本要求,设计了中国版的CoCo债券,并在数值计算的基础上进行了股价冲击和银行业监管要求对CoCo债券价格影响的敏感性分析.(本文来源于《管理科学学报》期刊2019年04期）
秦畅[6]（2018）在《分级基金无风险套利与赎回风险研究》一文中研究指出2015年股灾爆发之后,我国资本市场遭受巨大冲击,分级基金规模大幅度缩水,大量分级基金引发了下折波动。股灾过后,我国金融市场持续低迷,此时控制金融市场风险,减少金融市场波动成为了决定中国金融市场稳定发展的重要影响因素,而分级基金无风险套利机会的存在增加了分级基金市场价格的波动,杠杆倍数的存在放大了交易风险。通过对我国资本市场中132只开放式分级基金2015年6月至2016年12月月度数据进行分析,希望找出整体溢折价无风险套利机会与赎回风险的相关关系,为分级基金发行定价提供一个理论支持,为初始杠杆倍率的设定提供一个新的分析思路,并为基金管理者控制流动性风险提供一个有效的参考指标。选取我国资本市场中132只开放式分级基金,利用JO检验法对各只分级基金进行检验,其中67只分级基金通过了 JO检验,表明样本期内部分分级基金存在整体溢折价的无风险套利机会。因此,通过构建整体溢价正向套利机会、整体折价反向套利机会的代理变量,建立整体溢折价无风险套利机会和分级基金赎回风险的静态面板模型。实证结果证明:整体溢价的无风险套利机会与分级基金赎回风险呈显着的负相关关系,而整体溢价的正向套利机会的回归系数显着为正,表明正向套利机会是分级基金净现金流增长的影响因素之一。虽然由于整体经济环境原因导致整体折价的无风险套利机会与赎回风险关系不显着,但整体折价无风险套利行为的存在仍然是诱发分级基金赎回风险的重要因素之一。而初始杠杆率的设定对分级基金无风险套利机会的出现没有显着的相关关系,因此,在交易成本固定的前提下,母基金净值和子基金市价的价格背离是影响无风险套利机会的主要因素。投资者情绪指数与分级基金现金净流量息息相关,是影响分级基金赎回风险的重要因素。(本文来源于《天津财经大学》期刊2018-05-01）
张羽[7]（2018）在《降低流动性风险 惩罚性赎回费全面征收》一文中研究指出按照去年8月证监会公布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《规定》）要求，今年4月1日起，各基金公司要对持续持有少于7日（自然日），并发起赎回的投资者，收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产，货币基金与交易型开(本文来源于《国际金融报》期刊2018-04-02）
张焕昀[8]（2017）在《打新收益回暖 警惕赎回风险》一文中研究指出数据显示，9月以来，随着新股申购数量环比有所提升，各类投资者参与网下打新的获配率以及收益率有所回暖。业内人士提醒，应警惕打新基金大额赎回对净值的波动影响，选择适当规模的打新基金进行投资。获配率收益率回暖根据《首次公开发行股票网下投资者(本文来源于《中国证券报》期刊2017-10-16）
曲静怡[9]（2017）在《转债市场表现有所回升 关注提前赎回风险》一文中研究指出近一年来，我国转债市场表现一直不佳，长期落后于大盘表现。进入2017年后甚至一度处于亏损状态，这和利率高企、正股表现不佳都有关系。“但是从近期数据来看，转债市场表现有所回升。两大转债指数都在近两周跑赢大盘，涨幅均超过2.5%。”面对中国经济导报记者，国元(本文来源于《中国经济导报》期刊2017-08-08）
吴晓璐[10]（2017）在《“大妈”抢不上银行高收益理财或换购货币基金 专家：警惕中小银行季末赎回货币基金风险》一文中研究指出6月中旬，受到跨季、月末缴税、监管考核等因素的影响，市场资金面波动较大。银行理财产品预期收益率以及货币基金七日年化收益率不断走高。一位宏观分析师对《证券日报》基金新闻部记者表示，从央行的解读来看，可以预期的是，“稳健中性”的货币政策或仍将持续，(本文来源于《证券日报》期刊2017-06-19）
赎回风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
资本市场的传染性是金融市场关注的重要问题之一。文章以共同持有的资产为路径,建立基金网络,并对基金间赎回风险的传染过程进行模拟。结果表明,当基金遭受巨额赎回的冲击时,会对市场上其他基金以及整个股票市场造成影响,而初始冲击结点的网络特征与影响的大小之间存在相关关系,受到初始冲击的结点的中心性越大,对整个市场的影响也越大。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
赎回风险论文参考文献
[1].陆肖肖.汇率波动致还债风险增加多家房企提前赎回美元债[N].华夏时报.2019
[2].操清云,李勇.投资基金间的赎回风险传染研究[J].统计与决策.2019
[3].王雅琴.私募基金赎回风险传染效应及其防范研究[J].价格理论与实践.2019
[4].王英明.快速赎回机制对货币基金流动性风险的作用研究[D].北京交通大学.2019
[5].李平,李芳芳,刘洁,黄光东.考虑展期风险的可赎回CoCo债券定价[J].管理科学学报.2019
[6].秦畅.分级基金无风险套利与赎回风险研究[D].天津财经大学.2018
[7].张羽.降低流动性风险惩罚性赎回费全面征收[N].国际金融报.2018
[8].张焕昀.打新收益回暖警惕赎回风险[N].中国证券报.2017
[9].曲静怡.转债市场表现有所回升关注提前赎回风险[N].中国经济导报.2017
[10].吴晓璐.“大妈”抢不上银行高收益理财或换购货币基金专家：警惕中小银行季末赎回货币基金风险[N].证券日报.2017
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