波动率函数的局部常数K-nn估计

波动率函数的局部常数K-nn估计

论文摘要

归因于在金融风险管理中的应用,扩散模型中波动率函数估计受到广泛的关注.利用K-nn估计技术,提出了波动率函数的非参数估计方法,且建立估计量的渐近正态性.同时,介绍了应用最小二乘交叉验证(CV)技术选取参数k,并给出相应的渐近性质.

论文目录

  • 1 波动率函数的局部常数K - nn估计
  • 2 渐近性质
  • 3 主要结论的证明
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 叶绪国,龙伟芳,龙伟锋

    关键词: 扩散模型,波动率函数,最近岭估计,交叉验证

    来源: 凯里学院学报 2019年03期

    年度: 2019

    分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学

    专业: 数学,金融

    单位: 凯里学院,贵州师范大学

    基金: 贵州省科技厅联合基金项目(黔科合LH字[2017]7167号),贵州省教育厅自然科学研究青年科技人才成长项目(黔教合KY字[2018]364),凯里学院2017年度学术新苗培养及创新探索专项(黔科合平台人才[2017]5723),凯里学院2017年国家自然科学基金培育课题(黔科合平台人才[2017]5723-02),凯里学院2017年度引进(自主培养)博士专项课题(BS201705),凯里学院校级规划课题(Z1505)

    分类号: O212;F830

    页码: 12-20

    总页数: 9

    文件大小: 230K

    下载量: 26

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