导读:本文包含了排放权价格论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:属性约简,碳市场,影响因素,方差分解
排放权价格论文文献综述
吕靖烨,杨华,郭泽[1]（2019）在《基于GA-RS的中国碳排放权价格影响因素的分解研究》一文中研究指出碳排放权价格波动作为衡量二氧化碳排放市场运行是否稳定的一个重要指标,受到多方因素的影响。从宏观政策、能源价格、行业指数以及自然环境方面考虑,选取变量在粗糙集(rough set)理论依据下进行遗传算法属性约简,剔除对碳排放权价格影响较小的变量,随后通过方差分解并进行深层次研究。方差分解结果表明在不同碳市场各变量对碳价波动的影响程度不同。基于实证结果,从适度把握政府宏观调控、有效利用能源价格变动以及合理利用自然环境变化等因素提出相关对策建议,以期能够促进全国统一碳市场的顺利建立及可持续发展。(本文来源于《生态经济》期刊2019年11期）
吕靖烨,王腾飞[2]（2019）在《我国碳排放权市场价格波动的长期记忆性和杠杆效应研究——以湖北碳排放权交易中心为例》一文中研究指出采用EGARCH模型,以湖北碳排放权交易中心碳价格收益率为对象,研究碳价格的波动特征。研究发现,碳价格波动存在长期记忆性,且存在明显的杠杆效应,利空消息对市场的冲击更为强烈。通过对比全国碳市场建设前的碳价波动情况,发现全国碳市场建设在一定程度上降低了碳市场的杠杆效应,在此基础上,提出从市场监管、碳价调控、信息披露等方面完善我国碳市场建设、降低价格波动、促进节能减排的建议。(本文来源于《价格月刊》期刊2019年10期）
李强[3]（2019）在《碳排放权交易价格影响因素识别综述》一文中研究指出碳市场作为一个新兴的市场,在中国大力发展的背景下,对于碳市场机制的研究成为了目前的热门话题。而决定碳市场发展的一个重要因素就是碳排放权交易价格,本文整理了国内外对于碳排放权交易价格的研究,从需求与供给两个方面分析影响碳价格的因素,并给出对于我国碳市场发展的建议。(本文来源于《纳税》期刊2019年22期）
李菲菲,江浩,许正松[4]（2019）在《我国试点地区碳排放权交易价格波动特征——基于GARCH族模型和在险值VaR的分析》一文中研究指出选取北京、上海等碳排放试点地区的碳交易价格周数据,利用GARCH族模型分析讨论试点地区碳交易价格波动和风险特征,利用在险值VaR验证碳价波动风险差异,提出增强碳市场规模、提高碳交易活跃度、采取可行的方法监测各地碳交易价格波动、有效规避交易风险等建议。(本文来源于《金陵科技学院学报(社会科学版)》期刊2019年03期）
胡根华,朱福敏,邱甲贤[5]（2019）在《基于列维过程的碳排放权价格跳跃行为研究》一文中研究指出考虑到碳排放权交易市场可能存在的跳跃及其聚集特征,本文主要选取欧盟碳排放配额现货价格序列2010年1月4日至2016年3月31日的日交易数据,分别假设其服从无跳跃过程的布朗运动以及跳跃过程分别服从有限跳跃行为和无穷跳跃行为等随机运动形态,构建五种不同Lévy过程的条件异方差波动率模型并进行实证研究,同时探讨欧盟碳排放权交易市场跳跃所带来的价格突变特征。研究结果表明:(1)欧盟碳排放权交易市场存在显着的跳跃特征,且发生负向跳跃的概率更大;(2)带杠杆效应的Lévy-NGARCH模型能够刻画这种跳跃特征,且经典调和稳态的非对称GARCH模型具有良好的刻画效果;(3)欧盟碳排放配额价格呈现尾部指数约为1.5的无穷跳跃行为特征;(4)欧盟碳排放配额现货价格发生跳跃时,呈现显着的结构突变特征。(本文来源于《南开经济研究》期刊2019年03期）
路京京[6]（2019）在《中国碳排放权交易价格的驱动因素与管理制度研究》一文中研究指出工业革命以后,化石能源的过度消耗使得全球温室气体排放量显着上升,气候与生态环境问题日益凸显。中国自改革开放以来,经济快速发展,经济总量位列全球第二。然而,经济的高速增长伴随着气候与环境的巨大压力,中国政府亟需探索出应对气候变化问题的新型发展路径。2011年以后,中国经济呈现出阶段性特征,进入国民生产总值增速面临下行压力的“新常态”模式,因此,如何平衡经济增长和气候环境问题的成为中国现阶段面临的一个重大挑战。在此背景下,中国政府将节能减排与绿色发展全面融入到经济发展战略中,2013年以来陆续启动深圳、北京、天津、广东、上海、湖北、重庆以及福建八个碳排放权交易市场,并印发《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》,正式宣布开启全国统一碳排放体系。目前,全国碳市场处于基础建设阶段,相关制度和配套措施还未完善,统一的报送系统、注册系统、交易系统以及结算系统也有待进一步测试,因此,中国碳市场全面统一的交易预计将在2020年后正式实现。碳排放权交易价格作为市场运行的核心,既受到多个驱动因素的影响,同时又影响着企业的生产决策和经营决策,进而间接影响产业升级和经济转型。此外,从区域碳市场到全国统一碳市场的过渡中,总体框架设计、相关政策制定以及相关交易制度管理等都是市场高效稳定运行的重要保障。本文按照“碳交易价格驱动因素的理论分析——中国碳排放权交易价格的需求侧驱动因素——中国碳排放权交易价格的供给侧驱动因素——中国碳排放权交易价格的市场制度因素——中国碳市场的制度设计与国内外比较——构建全国统一碳市场的国际经验和中国的挑战”的逻辑思路,研究了中国碳排放权交易价格的驱动因素及管理制度,旨在构建中国碳排放权交易价格驱动因素的分析框架,并探索全国统一碳交易体系的管理制度设计。基于现有的文献研究,本文首先运用均衡价值理论,在理论层面上探讨了中国碳排放权交易价格的驱动因素;然后,分别从需求侧驱动因素、供给侧驱动因素和市场制度因素叁个方面分析了中国碳交易价格的定价问题,运用理论和实证相结合的方法探讨了各驱动因素对中国碳交易价格的冲击效应及区域差异性;最后,讨论了全国统一碳市场的管理制度及体系建设问题,通过分析中国各试点市场的管理制度现状,并与国际碳市场的制度设计进行对比分析,为全国统一碳市场的构建提出相应的对策建议。首先,本文基于传统价格理论和现代金融学定价理论分析了碳金融产品的金融属性,运用均衡价值理论从需求和供给两个方面考察碳排放权价格的驱动因素,并讨论各因素对碳排放权价格的作用机理。本文将驱动因素分为需求侧驱动因素、供给侧驱动因素和市场制度因素,其中需求侧驱动因素是指通过影响市场交易者的碳排放权需求进而影响碳价的因素,主要包括能源价格、经济发展水平、传统金融市场、宏观政策、天气因素和减排技术等;供给侧驱动因素是指通过影响碳排放权的供给进而影响碳价的因素,主要包括配额总量、配额分配方式、配额调整机制等;市场制度因素是指对碳价产生影响的相关制度设计因素,例如交易制度、惩罚制度、抵消制度等。在构建了驱动因素与碳交易价格的影响机制的基础上,本文基于需求侧驱动因素的理论基础,进一步阐释了能源市场、汇率市场和利率市场对碳市场的冲击效应,从理论层面分析各因素对碳排放权价格的影响机理。本文运用基于多元向量自回归模型的脉冲响应函数分析了能源价格对碳排放权价格的冲击效应;通过构建Markov-Switching模型研究了汇率对碳排放权价格的影响,考虑到汇率对碳排放权价格的影响存在非对称性,本文在Markov-Switching模型的基础上加入了虚拟变量,以检验其非对称效应;最后,运用Copula-EGARCH模型方法分析了利率波动与碳排放权价格的相关性。研究表明,能源市场对中国各试点碳市场的交易价格普遍存在影响且该影响显现出区域差异的特征,不同能源价格的冲击产生的脉冲响应具有显着差异,同一能源价格冲击不同碳市场产生的脉冲响应也存在差异;汇率市场通过能源价格和进出口贸易两个渠道进而影响碳排放权价格,对碳价的冲击存在显着的区域差异性和非对称性;利率市场对碳价的影响在相关系数的正负、尾部相关以及非线性相关等方面均呈现显着的区域差异性。在探讨了需求侧驱动因素对碳价影响的基础上,本文随后分析了供给侧驱动因素对碳价的作用机制,从减排覆盖、配额总量、总量切分、配额分配以及配额调整五个方面分析了各试点的配额制度现状,在此基础上讨论了供给侧驱动因素对碳价的作用机理和影响,为完善碳市场配额管理制度、维持市场价格稳定提供研究支撑。研究发现,各试点地区的配额管理制度存在显着差异,其中,由于第二产业占比较大,广东的碳交易价格水平与控排企业数量间呈正比关系,与单位控排企业配额呈反比关系。在总量方面,广东碳交易价格的均值与单位控排企业配额呈反比,表明市场的总供给对广东碳价的影响微弱,而单位控排企业配额量对碳价的影响更为显着。在分析了需求侧驱动因素和供给侧驱动因素的基础上,本文进一步地讨论了市场制度因素对碳价的影响。首先,本文介绍了中国试点碳市场的制度设计现状;其次,分析了相关政策制度对碳交易价格的影响途径,选取可量化的重要制度——CCER抵消机制进行重点分析,探究该机制对碳交易价格的作用机理;最后,构建了面板固定效应模型,同时,引入临近履约期非临近履约期两个虚拟变量,从实证层面分析了碳市场抵消机制对碳排放权交易价格的影响,并对该影响的阶段差异性进行了探究。研究表明,CCER抵消机制对碳价有负向的影响。目前各试点碳市场对CCER抵消量采用了不同的比例限制,由于CCER为碳配额的代替品且价格较低,进入市场后会对碳配额的交易产生一定的冲击。当CCER供给量增加时,市场的供给和需求均降低,但供给的变化量小于需求的变化量,因此,碳配额价格下降。CCER抵消机制对碳排放权交易价格的影响在临近履约期和非临近履约期两个阶段保持一致,均为负向影响。可以看出CCER抵消机制对碳配额交易的影响在不同阶段的影响是持续稳定的,不随履约期的临近而产生显着变化。在讨论了各驱动因素对碳价影响作用的基础上,本文基于国外碳交易经验视角的研究了全国统一碳市场的管理制度。首先,本文总结了国际主要碳市场的制度设计,包括欧盟碳排放交易体系(EU ETS)、美国加州碳排放体系(CA CAT)、芝加哥气候交易所(CCX)、区域温室气体行动计划(RGGI)、澳大利亚新南威尔士州温室气体减排体系(NSW GGAS)、碳定价机制(CPM);然后,比较分析了国内外碳市场制度设计的异同,借鉴国外的成熟经验,提出中国试点碳市场在法律体系、相关政策、流动性、配额机制以及市场监管等方面存在的不足之处;最后,探讨了在建立全国统一碳交易体系过程中所面临的重要挑战,主要包括法律与规章、市场流动性、配额管理制度以及市场公平问题等。最后,本文提出了全国统一碳市场管理的对策建议。首先,应充分发挥碳市场的价格发现功能,构建有利于促进企业减排和能源结构调整的全国统一碳排放权交易体系;其次,要把握汇率波动与碳市场价格波动间的作用机制,构建能够有效抵御和防控外部风险的全国统一碳排放权交易体系;第叁,要基于货币政策对碳价影响的区域差异性,构建高效稳定、兼顾公平的全国统一碳排放权交易体系;第四,优化碳配额管理机制,构建配额总量精确、分配合理的全国统一碳排放权交易体系;第五,提高碳市场相关信息的透明度,构建细节公开、信息透明的全国统一碳排放权交易体系;最后,建立健全碳交易市场的监管制度,构建统筹协调、均衡差异的全国统一碳排放权交易体系。(本文来源于《吉林大学》期刊2019-06-01）
杨通录,邓晓卫,栾震,陈俊赫[7]（2019）在《基于MS-AR模型的碳排放权交易价格波动性研究——以湖北碳排放权交易中心为例》一文中研究指出以湖北碳排放权交易中心2017年1月3日至2018年12月17日的日碳交易价格为样本,通过建立MS-AR模型研究了其碳交易价格收益率的动态变化过程。结果显示:价格由下跌状态转化到上涨状态概率为p_(12)=0.7207,从上涨状态转化为下跌的概率为p_(21)=0.3408;停留在上涨状态的持续期为2.93 d,停留在下跌状态的持续期为1.30 d。由此可知湖北碳价市场发展势头良好,上升空间大。(本文来源于《绿色科技》期刊2019年10期）
吕靖烨,张超[8]（2019）在《低碳背景下我国碳排放权市场价格的影响因素分析》一文中研究指出以2014—2018年广东省碳交易价格作为研究对象,研究了广东省碳交易价格的影响因素。研究发现,广东碳市场的建立已经产生了一定的减排成效,企业发电成本、当地用电量都会左右碳价格的走势,欧洲CER期货价格依然是影响广东省碳交易价格的最显着性因素,同时,上海银行间同业拆放利率以及国际天然气价格等都对广东省碳排放权交易价格存在正向影响。基于此,我国应该继续推进碳市场建设、积极调整能源结构,巩固减排效果,同时关注国际碳排放价格走势,提前做好能源价格预测,掌握能源价格走势,衡量碳减排成本与能耗成本之间的差异,找到能源选择与节能减排间的平衡点。(本文来源于《煤炭经济研究》期刊2019年05期）
王伟,张爱培,田建亮,覃涛[9]（2019）在《基于碳排放权交易的发电用煤价格模型》一文中研究指出2017年12月我国正式下发《全国碳排放权交易市场建设方案(发电行业)》,发电企业率先开展全国碳排放权交易,碳排放权交易价格将显着影响发电企业的燃料总成本。通过分析国内主要碳排放权交易市场现状、核算燃煤发电企业碳排放量以及分析现有煤炭交易价格变化,探讨了典型煤炭平仓价格模型,建立了燃煤发电企业在碳排放权交易约束条件下的煤炭平仓价格主要模型。碳成本占燃料成本约20%,新模型综合考虑碳排放权交易的需求,为燃煤发电企业完善燃料采购策略和抵御碳排放权交易风险提供了新的核算方法。(本文来源于《发电技术》期刊2019年05期）
汪中华,胡垚[10]（2019）在《基于影子价格模型的我国碳排放权交易市场价格扭曲度测算》一文中研究指出碳排放影子价格是衡量单位碳排放增加引起的边际产出减少的货币幅度,即环境治理的机会成本,其测算对我国制定碳排放权交易市场价格机制具有一定的借鉴意义。通过采用方向性产出距离函数以及粒子群算法对我国7家碳排放权交易试点所在地区的影子价格进行测算,同时与碳排放权交易试点现行交易价格进行对比,分析其是否存在扭曲。研究结果表明:我国7家碳排放权交易试点所在地区交易价格与影子价格变动趋势基本一致,但均存在较大程度的偏离,说明所在地区企业减排成本高、压力大,尤其是广东和深圳的环境治理成本较高,与此同时,湖北出现了"搭便车"的现象。(本文来源于《生态经济》期刊2019年05期）
排放权价格论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
采用EGARCH模型,以湖北碳排放权交易中心碳价格收益率为对象,研究碳价格的波动特征。研究发现,碳价格波动存在长期记忆性,且存在明显的杠杆效应,利空消息对市场的冲击更为强烈。通过对比全国碳市场建设前的碳价波动情况,发现全国碳市场建设在一定程度上降低了碳市场的杠杆效应,在此基础上,提出从市场监管、碳价调控、信息披露等方面完善我国碳市场建设、降低价格波动、促进节能减排的建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
排放权价格论文参考文献
[1].吕靖烨,杨华,郭泽.基于GA-RS的中国碳排放权价格影响因素的分解研究[J].生态经济.2019
[2].吕靖烨,王腾飞.我国碳排放权市场价格波动的长期记忆性和杠杆效应研究——以湖北碳排放权交易中心为例[J].价格月刊.2019
[3].李强.碳排放权交易价格影响因素识别综述[J].纳税.2019
[4].李菲菲,江浩,许正松.我国试点地区碳排放权交易价格波动特征——基于GARCH族模型和在险值VaR的分析[J].金陵科技学院学报(社会科学版).2019
[5].胡根华,朱福敏,邱甲贤.基于列维过程的碳排放权价格跳跃行为研究[J].南开经济研究.2019
[6].路京京.中国碳排放权交易价格的驱动因素与管理制度研究[D].吉林大学.2019
[7].杨通录,邓晓卫,栾震,陈俊赫.基于MS-AR模型的碳排放权交易价格波动性研究——以湖北碳排放权交易中心为例[J].绿色科技.2019
[8].吕靖烨,张超.低碳背景下我国碳排放权市场价格的影响因素分析[J].煤炭经济研究.2019
[9].王伟,张爱培,田建亮,覃涛.基于碳排放权交易的发电用煤价格模型[J].发电技术.2019
[10].汪中华,胡垚.基于影子价格模型的我国碳排放权交易市场价格扭曲度测算[J].生态经济.2019