论文摘要
汇率具有价格传递效应,在当前汇率波动较大的时期,人民币汇率是否对国内大豆价格产生冲击,事关大豆市场的稳定与粮食的安全保障。本文利用EGARCH-Copula模型的回归分析发现:一是市场信息对人民币汇率波动与大豆价格收益率都存在非对称效应,正向信息冲击比负向信息冲击更容易激发投资者的热情;二是人民币汇率与大豆价格呈现明显的下尾相关性,人民币汇率的波动对大豆价格产生冲击。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 刘江浩,袁怀宇,莫思思
关键词: 人民币汇率,大豆价格,模型
来源: 金融发展评论 2019年11期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 农业经济,金融,市场研究与信息
单位: 中南林业科技大学经济学院,中南林业科技大学商学院
基金: 湖南省社会科学成果评审委员会课题“绿色金融发展促进湖南产业升级的评价与优化机制”基金项目(项目编号:XSP19ZDI023)的资助
分类号: F832.6;F323.7
页码: 12-23
总页数: 12
文件大小: 1000K
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