论文摘要
建立一个引入保险产品缴费期限结构的多期动态资产负债管理模型,改善以往研究中对负债端的简化,使得资产配置决策与产品销售决策联系紧密。同时,根据多数假设对该模型进行实证研究,结果显示:定期债券作为寿险公司主要投资品种保持了较高的配置比例,而股票基金配置比例受股市景气度影响较大;期缴产品为寿险公司产品销售的主力,而趸缴产品受股市景气度影响较大;相较于股票基金投资收益率,期望利润现值对定期债券市场利率的变动更为敏感;股票基金减持比例的变化同时影响资产配置及产品销售决策,寿险公司应主动加强股票资产配置的灵活性。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 高天
关键词: 寿险公司,资产负债管理,多阶段随机规划,缴费期限结构
来源: 贵州财经大学学报 2019年06期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 保险
单位: 中央财经大学保险学院
基金: 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“数据时代商业保险服务健康保障体系的机制与智能路径研究”(16JJD790062),中央财经大学一流学科建设项目“以保险机制配置涉险资源的理论,实践,数据与实验”
分类号: F842.3;F840.4
页码: 56-65
总页数: 10
文件大小: 1470K
下载量: 166