导读:本文包含了基金分离定理论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:定理,组合,基金,资产,边界,方差,对偶。
基金分离定理论文文献综述
向华,杨招军,周伟峰[1]（2015）在《条件风险下的两基金分离定理》一文中研究指出鉴于条件风险价值CVaR具有风险度量的合理性以及两基金分离定理对证券投资的重要意义,以CVaR作为风险度量研究两基金分离定理.在组合收益率服从正态分布的假设下,分别就投资组合含有或没有无风险资产的情形提出并证明了两基金分离定理;放开方差-协方差矩阵为非奇异这一通常假设,证明了CVaR风险度量下的两基金分离定理依然成立.(本文来源于《经济数学》期刊2015年04期）
李杰,张红兵,费时龙,张群[2]（2011）在《Mean-CVaR模型下的两基金分离定理》一文中研究指出简要介绍了CVaR风险度量方法,并基于CVaR风险度量方法研究了风险资产组合以及含有无风险资产的资产组合服从多元T分布情形下资产组合的Mean-CVaR模型,分别得到了此模型下两种资产组合的两基金分离定理。(本文来源于《宿州学院学报》期刊2011年02期）
王雪晶[3]（2011）在《基金分离定理的实证和意义探讨》一文中研究指出在基金分离定理方面的实证研究和在现实市场中的意义研究方面的成果较少。利用沪深300指数成分股以及国内市场上主要投资于大盘蓝筹股票的开放型投资基金的期望收益和风险,来验证用这些基金来充当理论中的有效资产组合的情况下,基金分离定理在A股平稳行情和大幅下跌行情下成立,并创新性地探讨了在不同市场行情下,市场组合的有效性,据此推论在市场组合较有效时被动投资比较合意,而市场组合有效性较差时,主动投资更加有意义。基于这些结论,挖掘出了理论的实际意义。(本文来源于《科学技术与工程》期刊2011年03期）
姚海祥,李仲飞[4]（2010）在《多阶段均值-方差模型及两基金分离定理——基于Lagrange对偶方法》一文中研究指出本文采用Lagrange对偶方法研究了多阶段均值-方差投资组合选择问题,首先利用Lagrange对偶定理把原均值-方差模型转化为一个含有Lagrange乘子参数但满足可分性的多阶段最优控制问题,从而可以采用动态规划方法进行求解,并求解出相应基本方程的解析解,进而求解出多阶段均值-方差模型的有效策略及有效边界的解析表达式,最后证明了多阶段均值-方差模型的两基金分离定理。(本文来源于《第十二届中国管理科学学术年会论文集》期刊2010-11-05）
姚海祥,李仲飞,马庆华[5]（2010）在《证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理》一文中研究指出在无套利假设下,利用概率论结合线性代数的方法进一步研究了当n种风险资产的协方差矩阵∑是奇异时的证券投资组合问题,在均值-方差模型的框架下得到模型的一些本质特征,并证明了此时的两基金分离定理仍然成立的.(本文来源于《数学的实践与认识》期刊2010年17期）
黄文彬,郑振龙[6]（2010）在《基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理》一文中研究指出根据Kimball的偏好理论假设投资者偏好奇数阶阶矩,厌恶偶数阶阶矩,利用证明得到的3个等式约束条件下的对偶引理,最终得到四阶矩CAPM的基金分离形式和有效投资组合.同时,直观地给出一种特殊情形下的基金分离形式.(本文来源于《厦门大学学报(自然科学版)》期刊2010年04期）
李传乐[7]（2009）在《HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成研究——基于两基金分离定理的方法》一文中研究指出借助两基金分离定理,在HJ随机折现因子的框架下对均值-方差张成进行了研究.首先研究了HJ随机折现因子的性质,得到了一些有意义的结论;然后结合HJ随机折现因子的性质和两基金分离定理,对均值-方差张成进行了研究,得到了相应的张成条件;最后,从数学上证明,基于HJ随机折现因子得到的张成条件与基于其它方法得到的张成条件是等价的.(本文来源于《华南师范大学学报(自然科学版)》期刊2009年04期）
张维,王平,张小涛[8]（2008）在《均值——下偏距(M-LPM)组合优化下的两基金分离定理》一文中研究指出通常的投资建议和两基金分离定理之间存在较大差异,这就是着名的Canner难题。厚尾分布以及投资者对风险的厌恶水平对真实的投资组合行为有显着的影响,在考虑下侧风险的情况下,本文关注投资者如何选择投资组合、两基金分离定理在什么情况下能够成立、以及对投资者的投资策略的选择的影响如何。当目标等于无风险利率时,有文献表明两基金分离定理可以在均值——下偏距(M-LPM)中得到证明。然而,除了以无风险利率为目标外,哪些其它的目标也可以使分离定理成立的问题已经出现。本文尝试回答这个问题,并对投资建议和两基金分离定理的差异给出了合理的解释。(本文来源于《西安电子科技大学学报(社会科学版)》期刊2008年02期）
李杰,张红兵,谈海燕,刘瑞元[9]（2007）在《Mean—CVaR模型下含无风险资产时的两基金分离定理》一文中研究指出本文基于CVaR风险度量方法,研究了正态情形下资产组合的Mean-CVaR模型,得到了此模型下含有无风险资产时的两基金分离定理.(本文来源于《科技咨询导报》期刊2007年03期）
曹静,秦超英,覃森[10]（2006）在《均值-CVaR模型下的两基金分离定理》一文中研究指出两基金分离定理对资本资产定价模型的研究有重要意义.经典的理论以方差为风险度量方法,而CVaR是近年来提出的一种新的风险度量方法.本文基于CVaR风险度量方法,研究了正态情形下风险资产组合的均值-CVaR模型,得到了此模型下的两基金分离定理及其有关性质,并与均值-方差模型进行了比较.最后通过实例分析表明均值-CVaR模型下的两基金分离定理更能满足投资者不同的风险忍受水平.(本文来源于《系统工程学报》期刊2006年02期）
基金分离定理论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
简要介绍了CVaR风险度量方法,并基于CVaR风险度量方法研究了风险资产组合以及含有无风险资产的资产组合服从多元T分布情形下资产组合的Mean-CVaR模型,分别得到了此模型下两种资产组合的两基金分离定理。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
基金分离定理论文参考文献
[1].向华,杨招军,周伟峰.条件风险下的两基金分离定理[J].经济数学.2015
[2].李杰,张红兵,费时龙,张群.Mean-CVaR模型下的两基金分离定理[J].宿州学院学报.2011
[3].王雪晶.基金分离定理的实证和意义探讨[J].科学技术与工程.2011
[4].姚海祥,李仲飞.多阶段均值-方差模型及两基金分离定理——基于Lagrange对偶方法[C].第十二届中国管理科学学术年会论文集.2010
[5].姚海祥,李仲飞,马庆华.证券收益率的极大线性无关组及两基金分离定理[J].数学的实践与认识.2010
[6].黄文彬,郑振龙.基于对偶分析的四阶矩CAPM基金分离定理[J].厦门大学学报(自然科学版).2010
[7].李传乐.HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成研究——基于两基金分离定理的方法[J].华南师范大学学报(自然科学版).2009
[8].张维,王平,张小涛.均值——下偏距(M-LPM)组合优化下的两基金分离定理[J].西安电子科技大学学报(社会科学版).2008
[9].李杰,张红兵,谈海燕,刘瑞元.Mean—CVaR模型下含无风险资产时的两基金分离定理[J].科技咨询导报.2007
[10].曹静,秦超英,覃森.均值-CVaR模型下的两基金分离定理[J].系统工程学报.2006
论文知识图
