论文摘要
金融市场的实证研究显示,金融数据除了尖峰厚尾、波动率集聚等特点,还具有多重分形特征。目前风险建模中普遍采用的GARCH族模型不能反映这一特征,容易导致估计偏差。多重分形模型能够更好地拟合金融时间序列,但在中国金融问题研究中的应用较少。首先回顾了应用较广的资产收益多重分形模型、马尔科夫转换多重分形模型和多重分形随机游走模型,从理论和实证角度讨论模型在金融风险管理方面的研究优势以及建模过程中存在的不足之处,然后分别介绍其在金融风险研究领域的应用进展,最后指出三种模型可能的拓展方法和未来在金融风险管理中的应用方向。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 邢春娜
关键词: 多重分形,金融风险,资产收益,波动,随机游走
来源: 统计与信息论坛 2019年03期
年度: 2019
分类: 社会科学Ⅱ辑,基础科学,经济与管理科学
专业: 物理学,金融
单位: 厦门大学经济学院
分类号: F832;O415.5
页码: 50-54
总页数: 5
文件大小: 141K
下载量: 514
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