导读:本文包含了寿险投资风险论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:寿险,风险,利率,公司,风险控制,资本,资金。
寿险投资风险论文文献综述
李志辉,杨旭,郭娜[1]（2019）在《宏观环境、投资策略与我国寿险公司风险研究》一文中研究指出近年来,我国寿险公司的投资自主权不断扩大,随着"偿二代"等政策相继出台,保险资金运用风险成为监管者重点关注的问题。有鉴于此,本文构建基准模型,针对我国寿险公司投资策略对公司风险产生的影响进行分析,并进一步构建嵌套模型来分析宏观环境对投资策略风险效应的间接影响。实证研究发现不同的投资策略对公司风险的影响存在显着差异,同时,这种投资策略的风险效应会受到宏观经济环境的影响。研究结论认为,国内生产总值上升会降低已有的风险水平,利率水平上升会在增加寿险公司偿付水平的同时增加公司经营风险。本文研究对经济新常态下我国寿险公司投资策略选择和安全经营具有政策启示。(本文来源于《湖南大学学报(社会科学版)》期刊2019年04期）
周桦,谷雨,郑苏晋[2]（2019）在《寿险公司投资公司债的风险最低资本比较研究——基于“偿二代”与市场一致性的视角》一文中研究指出我国保险业自2016年1季度起正式实施基于风险的第二代偿付能力监管制度。为探讨该制度下保险公司投资信用债最低资本要求计量的合理性及准确性,笔者使用市场一致性方法进行对比研究。笔者基于JLT信用风险模型与Vasicek无风险利率模型,根据我国公司债及国债市场历史数据,通过参数校准,计算了不同期限不同信用等级公司债的信用风险最低资本要求;同时,在负债端采用年金及两全险假设,通过选择久期匹配的资产负债组合,计算了两种方法下的利率风险、信用风险及二者总风险的最低资本要求。通过结果比较发现:信用风险最低资本在市场一致性方法下对信用评级与期限的变化更为敏感;且基于"偿二代"利率风险最低资本要求配置资产不能真实规避市场利率风险,在市场一致法下须提取较高利率风险最低资本。由此,笔者提出调整标准法因子以凸显风险差异、调整压力情景参数以加强资产负债匹配,以及增加特征因子以精细化最低资本的政策建议。(本文来源于《中央财经大学学报》期刊2019年07期）
荆涛,杨舒,王月慈[3]（2019）在《寿险公司投资养老地产风险评价指标体系的构建》一文中研究指出寿险公司在试水养老地产的过程中面临诸多风险,不仅制约着养老地产行业投资者的积极性,也不利于解决中国老龄化背景下养老产业供给短缺的问题。因此,建立科学的风险指标体系对养老地产投资风险进行定量评价,既能让养老地产的投资者及时进行风险识别及风险管理,又能促进中国养老服务供给侧改革。从宏观和微观两个维度量化分析寿险公司投资养老地产的风险,选取5个一级指标和13个二级指标构建寿险公司投资养老地产的风险评价指标体系。采用层次分析法确定各个指标的权重,运用模糊综合评价法作为评判的标准,构建出寿险公司投资养老地产风险综合评价模型,并以HZ寿险公司为例进行实证研究。研究认为:寿险公司在投资养老地产过程中面临政策、市场、经济、筹划、运营5个方面的风险因素;HZ寿险公司的养老地产项目总体风险偏高,但总体风险偏向于一般风险水平,因此合适进行房地产项目的开发与投资;从单因素评价结果可以看出,"政策风险""有效需求不足风险""管理与服务风险"风险级别较高,是寿险公司在今后投资养老地产过程中重点关注的风险。(本文来源于《长安大学学报(社会科学版)》期刊2019年04期）
董婷婷[4]（2019）在《我国寿险公司投资养老社区的风险研究》一文中研究指出我国是世界上老年人口数量最多的国家,截至2018年底,60岁及以上人口已达到2.49亿人。老龄化问题在我国出现仅20年,但在人均寿命不断增长和实行的计生政策的双重影响下,预计未来一段时间“银发浪潮”仍会以较高速度持续发展,庞大的老年群体对我国养老服务业的要求也会越来越高。但我国现在的养老市场发展较为缓慢,存在严重供需不匹配等问题。如何更好的发展养老产业,满足老年人的养老需求是我国社会关注的重点问题之一。政府对养老问题也高度重视,在2019年的《政府工作报告》中,“养老”成为高频词,共出现16次,报告中明确提出要大力发展养老特别是社区养老服务业,对于提供康复护理等服务的机构给予政策扶持,推动“医养融合”的发展。由于在长寿风险管理和长期资产负债匹配管理中的独特优势,寿险公司参与多层次养老体系建设正逢其时。泰康人寿是全国首家投资养老社区的保险公司,目前已经成为国内最大的连锁养老机构之一。泰康人寿在养老社区领域起步最早、发展最快,所以其设计布局、市场定位、运营模式等具有很强的典型性与代表性,在养老社区的建设中所面临的风险也具有行业代表性。目前国内关于养老社区的研究多集中在可行性分析上,对于其存在的风险关注较少,对此,本文将研究重点聚焦在泰康人寿投资养老社区的风险问题上。本文共分为七章,采用案例分析法、层次分析法与模糊综合评价法,通过风险识别、风险分析、风险评估、风险管理对泰康人寿投资建设养老社区的风险进行分析,得出寿险公司投资养老社区的普遍风险,并借鉴国内外成功案例的经验,针对这些风险给出可行性建议。全文首先介绍了研究背景与研究意义,并通过查阅国内外文献对截至目前的研究成果有了更为详细的认识。紧接着解释了选择泰康人寿养老社区作为典型案例的原因,同时对泰康人寿的发展现状以及投资养老社区的基本情况进行了详细剖析。风险识别与风险评估是本文的重点部分,主要集中在第叁章和第四章,首先根据泰康人寿投资养老社区的具体情况,结合相关文献与理论,对风险进行识别与分析,构建风险评估体系。然后通过层次分析法与模糊综合评价法对风险进行分析,得出泰康人寿投资养老社区的风险权重以及整体风险水平。为了能够为我国寿险公司投资养老社区的风险管理提出具有可操作性的对策,本文对国内外成功运营养老社区的案例进行了借鉴。最后对我国寿险公司投资养老社区风险管理提出了针对性建议。(本文来源于《河南大学》期刊2019-06-01）
李致鸿[5]（2017）在《聚焦财险监管工作会：“阈值监管”遏制“唯费用论”、严控非寿险投资型业务风险》一文中研究指出“保险费率是采用精算方法厘定的，其结果建立在具体的精算预估基础上。如果实际值与预估值发生严重偏离，保险公司应及时对费率进行修订和调整。这是世界通行的保险精算原理，不是制度创新。商车费改前后的不同在于，改革后，保险公司拥有一定的定价自主权，同时也应该承担与(本文来源于《21世纪经济报道》期刊2017-02-21）
许文,张国栋[6]（2016）在《我国保险资金投资海外不动产的风险及其控制——以寿险为例》一文中研究指出在《保险资金运用管理暂行办法》起草修改意见之际,笔者分析了我国保险资金投资海外不动产存在的风险,并对其风险控制提出了相应建议,对于我国保险资金投资海外不动产的风险控制方面具有一定的现实意义。(本文来源于《保险职业学院学报》期刊2016年05期）
张旭[7]（2016）在《寿险资金投资养老社区的风险及其管控》一文中研究指出2014年,我国65岁以上老年人口达到1.37亿人,以137462万人口总数为基数计算,65岁以上人口约占我国总人口比重的9.967%,老龄化问题相对严重。面对日益严重的老龄化压力,现有养老体系中的传统养老模式已经无法满足老年人的养老需求,探索新的养老服务模式迫在眉睫。在人口老龄化及当前的养老市场背景下,我国养老社区模式的探索具有广阔的市场前景和庞大的发展潜力。2008年,国务院发布了《关于当前金融促进经济发展的若干意见》。其中,关于促进保险企业涉足医疗行业及养老实体建设相关规定的出台表达了国家对保险企业探索养老服务行业的支持；2009年,新版保险法拓宽了保险公司资金运用渠道,将不动产列入保险资金投资范围,为寿险公司投资建设养老社区的设想提供了法律保证；2016年3月17日,“十叁五规划”正式发布,文章中明确表明国家对养老问题的关注,呼吁各类市场主体通过多种方式增加养老服务和市场供给。寿险公司作为社会养老保障体系的重要补充,是养老体系的重要支柱。寿险公司投资建设养老社区较房地产企业在可运用资金规模及资金成本上具有较大优势,同时寿险公司在养老产业建设方面的专业程度也是房地产企业无法比拟的。寿险资金投资养老社区一方面可以完善我国养老服务体系,缓解老龄化压力；另一方面,巨大的养老服务需求也可以为寿险公司带来更多的盈利。此外,投资养老社区具有长期性、稳定性,同时预期收益率高于保险资金平均收益率,与寿险资金的运用原则相符合,有利于寿险资金保值增值,而多元化的投资渠道也能降低损失风险。本文希望通过对国内寿险资金投资养老社区的具体实践案例进行分析,由于投资养老社区建设资金需求规模大,期限长,对寿险公司的资金流动性会造成一定影响,为公司的安全经营带来一定挑战。所以本文希望通过对建设及运营过程中可能存在的风险进行识别,运用相关风险管理措施尽可能的降低未来损失,达到为寿险公司做出投资养老社区的决策提供一定参考的目的。全文共分八部分,七章内容。本文第一部分为绪论。该部分主要叙述了在我国当前存在的老年人口数量激增、养老需求不断上升的社会背景下,传统的养老模式已不足以满足老年人的需求,而养老社区作为一种新型养老模式对我国的养老体系建设是一种很好的补充。随后从投资的现实性、存在风险及管控措施叁方面对现有的养老社区的相关研究进行简要述评,并在随后部分阐述了本文主要采用的叁种分析方法,分别为理论研究、比较分析及定性分析法。在本部分的最后,指出本文可能存在的对寿险资金投资养老社区风险识别及风险管控措施的提出等方面的创新及在数据缺乏条件下无法进行实证解释的不足。第二部分为寿险资金投资养老社区的概述。在该部分中,笔者对寿险资金的来源进行了简单的分类,主要分为资本金、资本公积、留存收益、保险准备金及其他资金来源。之后结合寿险资金投资的安全性、流动性及收益性叁项基本原则对寿险资金现有投资渠道进行简要分析,得出寿险资金投资需面临风险与收益相平衡的选择。随后综合现有文献给出的各种版本的定义对养老社区的概念进行初步的界定,并根据最常用的按照医疗护理程度不同的分类方式将对养老社区分为生活自理型、生活协助型、特殊护理型及持续照顾型四类。最后阐述了我国现有的养老体系主要由传统家庭式养老、机构养老及社区居家养老叁种模式构成,并对我国的养老社区实践探索进行简单的分类。第叁部分为寿险资金投资养老社区的必要性及可行性分析。该部分首先对寿险资金投资养老社区的必要性进行分析,投资养老社区可有效改善寿险资金的资产负债匹配结构、降低投资组合的风险,并可达到促进我国经济发展和资本市场完善的目的。随后从我国现有的政策条件及市场环境下对寿险资金投资养老社区的可行性及现实性进行分析,新“国十条”及“十叁五规划”的相关内容均体现出政府对寿险公司投资养老实业建设给予大力支持,同时市场的潜在需求也预示着寿险资金投资养老社区具有广阔的发展前景。第四部分是寿险资金投资养老社区的国内实践：基于典型案例。该部分通过对我国已进入试运行的泰康之家养老社区及合众优年养老社区进行比较分析,首先对二者的选址、建设标准等基础建设进行简单介绍,随后分别从购买保险产品或交纳租金入住两种角度对二个养老社区进行对比分析,得出二者竞争优势及可能存在的缺陷。第五部分为寿险资金投资养老社区的风险分析。该部分主要是针对寿险资金投资养老社区可能面临的风险进行分析。首先从宏观上对寿险资金投资养老社区主要面临的风险进行分析,其中包括政策风险、利率风险、房地产波动风险等可能存在的风险。随后从微观角度出发,提出了寿险资金投资养老社区可能面临流动性风险、业务操作风险、成本回收风险等潜在风险。第六部分为寿险资金投资养老社区风险管理的国际经验及其启示。该部分通过对美国、日本、英国投资建设的养老社区的相关案例进行分析,美国的RETIs为我国寿险资金通过间接投资方式对养老社区进行投资的设想提供了参考,日本的住宅养老呈现了一种通过买卖产权的方式入住养老社区的案例,为我国养老社区运营提供借鉴,而英国Southern Cross养老机构的破产则为我国养老社区运营敲响警钟,需增强风险防范意识。国外的相关案例充分展现了养老社区建设对政策及专业性的依赖,所以加快政策体系健全及促进与专业机构的合作成为我国寿险资金投资养老社区发展的重中之重。第七部分为中国寿险资金投资养老社区风险管控的对策建议。此部分针对前文提出的宏、微观风险给出合理化风险管控建议。寿险公司方面应由专项部门负责社区的建设及运营,建立完善的内部风险管控机制,同时需加强与专业机构的合作,增加社区的专业化程度,产品证券化探索及住房抵押养老保险的探索均可增加寿险资金的投资稳定性及流动性。政府方面应该尽快完善法律体系建设,对相关标准进行约束,强化政府监管,以促进我国寿险公司投资养老社区尝试的发展。最后一部分是结论。该部分对本文的所述内容进行总结,得出我国寿险资金投资养老社区具有理论与现实基础,但现有尝试还不太成熟,需要加强风险管控和政策环境的建设。(本文来源于《西南财经大学》期刊2016-06-01）
尹力行[8]（2016）在《内地客户通过“香港账号”继续绕道购买香港保险》一文中研究指出近日，香港部分保险公司发布内部通告，暂停内地消费者在香港用银联卡或网上缴费等方式支付保费，主要限制香港人寿保单。因此，这也意味着，内地居民购买香港的长期保险时，银联卡单笔交易5000美元的“限制”，已直接成为“叫停”。不过，赴港购买大额保单的路(本文来源于《证券日报》期刊2016-03-24）
潘婕[9]（2015）在《利率风险对寿险公司投资的影响分析》一文中研究指出寿险业是对利率波动非常敏感的行业之一,随着利率市场化的推进,利率波动风险对寿险公司经营管理的影响越来越大,阻碍寿险业发展的利差损问题也越来越突出。而随着整个金融市场不断发展和日益成熟,寿险公司所面临的风险也越来越多,因利率波动所引发的风险也充分显露出来。因此,寿险公司不断完善的利率风险管理体系,对提高公司的投资收益具有重要作用。本文在分析我国寿险业投资市场环境的基础上,提出了寿险公司在投资市场上所面临的利率风险并分析了这些风险是如何对保险投资形成冲击的,并佐以实例分析,进而提出了缓解利率风险对寿险公司保险投资的冲击的措施。(本文来源于《山西财政税务专科学校学报》期刊2015年05期）
樊露阳[10]（2015）在《寿险公司投资市场风险经济资本的测度和配置》一文中研究指出投资是寿险公司获得收入的主要来源之一,寿险产品的长期性也决定了寿险公司更要注重资金运用中的风险管理,经济资本作为一种常见的风险计量方式被广泛使用。目前关于此类研究的风险相关性测度中并没有刻画出投资市场中风险间相关性的不断变化,得出的测度结果精度也有待提高。因此,本文引入了时变Copula来刻画投资市场中风险间相关性的变化趋势,提高了经济资本的测度精度,并基于测度结果进行经济资本的配置。本文选取了国债和政府机构债券、企业债、证券投资基金以及股票这四种资产作为研究对象,并将收益率低于银行存款收益率的情形视为损失,以此进行寿险公司经济资本的测度分析。通过对比以往学者的研究,选定了用GARCH-偏正态分布进行收益率的拟合,运用时变Copula函数进行风险相关性的测量,最终选定用时变T-Copula作为分析工具,进而计算出了经济资本;对于寿险公司投资市场风险经济资本的配置,本文不仅以每种资产的投资占比为前提,还考虑了投资市场中的风险相关性,基于最小风险剩余理论并对配置系数进行调整后,得到了配置结果。结果表明,在经济资本测度方面,时变Copula函数的拟合结果要优于常数Copula函数,而且时变Copula可以很好的描述出变量之间的相关性变化,提高了模型中参数的有效性,进而提高了寿险公司投资市场风险经济资本测度的精度;在经济资本配置方面,本文在考察各个资产投资占比的前提下,结合其他相关性风险对其的影响,通过对经济资本配置系数的调整,得到不同置信度下的经济资本配置结果,可以给寿险公司在当前方式下进行投资活动时要承担的风险量提供参考。(本文来源于《湖南大学》期刊2015-04-30）
寿险投资风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
我国保险业自2016年1季度起正式实施基于风险的第二代偿付能力监管制度。为探讨该制度下保险公司投资信用债最低资本要求计量的合理性及准确性,笔者使用市场一致性方法进行对比研究。笔者基于JLT信用风险模型与Vasicek无风险利率模型,根据我国公司债及国债市场历史数据,通过参数校准,计算了不同期限不同信用等级公司债的信用风险最低资本要求;同时,在负债端采用年金及两全险假设,通过选择久期匹配的资产负债组合,计算了两种方法下的利率风险、信用风险及二者总风险的最低资本要求。通过结果比较发现:信用风险最低资本在市场一致性方法下对信用评级与期限的变化更为敏感;且基于"偿二代"利率风险最低资本要求配置资产不能真实规避市场利率风险,在市场一致法下须提取较高利率风险最低资本。由此,笔者提出调整标准法因子以凸显风险差异、调整压力情景参数以加强资产负债匹配,以及增加特征因子以精细化最低资本的政策建议。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
寿险投资风险论文参考文献
[1].李志辉,杨旭,郭娜.宏观环境、投资策略与我国寿险公司风险研究[J].湖南大学学报(社会科学版).2019
[2].周桦,谷雨,郑苏晋.寿险公司投资公司债的风险最低资本比较研究——基于“偿二代”与市场一致性的视角[J].中央财经大学学报.2019
[3].荆涛,杨舒,王月慈.寿险公司投资养老地产风险评价指标体系的构建[J].长安大学学报(社会科学版).2019
[4].董婷婷.我国寿险公司投资养老社区的风险研究[D].河南大学.2019
[5].李致鸿.聚焦财险监管工作会：“阈值监管”遏制“唯费用论”、严控非寿险投资型业务风险[N].21世纪经济报道.2017
[6].许文,张国栋.我国保险资金投资海外不动产的风险及其控制——以寿险为例[J].保险职业学院学报.2016
[7].张旭.寿险资金投资养老社区的风险及其管控[D].西南财经大学.2016
[8].尹力行.内地客户通过“香港账号”继续绕道购买香港保险[N].证券日报.2016
[9].潘婕.利率风险对寿险公司投资的影响分析[J].山西财政税务专科学校学报.2015
[10].樊露阳.寿险公司投资市场风险经济资本的测度和配置[D].湖南大学.2015
论文知识图
