严太华[1]2003年在《商业银行银企信用风险分析与管理研究》文中认为风险是金融体系和金融活动的基本属性之一。风险分析和管理活动是各类金融机构所从事的全部业务和管理活动中最核心的内容。其中，对信用风险的管理又是金融机构风险管理中最古老、最重要的内容。信用风险的管理状况不仅影响着微观主体的经济行为和经营绩效，而且也影响着整个金融市场的秩序和效率。本文从微观金融主体风险管理的角度出发，将商业银行的信用风险管理作为论文的主要研究对象。在对信用风险的成因和银企之间的契约关系进行经济学分析的基础上，对传统的信用风险管理方法和现代的信用风险管理技术及方法进行了分析、比较和发展，指出我国商业银行信用风险的成因和特殊性，力求对我国商业银行的信用风险管理提出可行的政策建议。论文研究的内容共分五部分（包括第二章到第六章），以下分别概述每一部分的研究内容和主要研究结果：论文的第二章从总体上介绍商业银行信用风险管理的时代背景以及基础知识。在从宏观上综述整个金融体系在金融管制放松和金融自由化发展的情况，以及现代信息技术和交易技术促发大量金融创新的基础上，指出金融机构的风险管理无论对微观主体还是宏观经济都有着越来越重要的意义。解释了商业银行风险管理的历史发展过程以及未来发展趋势。第叁章在概述信用风险的概念、性质和一般特点的基础上，解释了商业银行信用风险管理的内容和环节，从风险识别、风险衡量和风险控制等几个方面进行分析。对传统的信用风险管理方法的传统特征和最新发展进行总体性的比较与分析。第四章在分析银企信息不对称所导致的逆向选择问题和道德风险问题的基础上，利用信息经济学和制度经济学的一些思想和方法探索信用风险的成因，并结合我国转轨经济的特点分析我国商业银行信用风险的特殊性。分以下几个方面进行具体研究：贷后的信息不对称所导致的道德风险问题。在静态的基础上利用无限期重复博弈的思想，分竞争型市场和垄断型市场，得到借款企业违约概率的表达式，并进一步分析信用风险的可能影响因素。在竞争型市场中，指出商业银行信贷风险和违约概率与多种因素有关。在垄断型市场中，可以实现对借款企业的激励相容，不存在由于银企信息不对称而造成的信贷风险。结合事前的信息不对称，将事前的筛选与事后的监督看作一个动态过程进行考虑，形成一个两阶段动态博弈过程。分贷后信息对称和贷后信息不对称，以及<WP=6>竞争型和垄断型市场结构分别研究信贷风险与其影响因素之间的数量关系。结论为信贷风险与贷前和贷后的多种因素有关，而且，贷后的均衡结果与贷前的均衡结果有着密切的关系。作为一个特例考虑抵押条件在贷款合同中的作用。以前两节的模型分析为基础，考虑抵押条款和利率所造成的风险和收益的变化，在此情况下分析银企之间的最优借贷合同。结论为：无论贷后信息是否对称，在竞争型市场中可以利用抵押条件和利率设计不同的契约组合，实现低风险借款企业与高风险借款企业的分离均衡；在垄断型市场中，可以利用一定的契约组合迫使高风险借款企业放弃借款。与西方的银企关系相比，我国银企关系的主要问题除了信息结构问题外，还有外部环境和社会体制的问题，其中最重要的是产权问题。我国的银企契约关系的特点主要表现为：贷前的筛选成本投入不足，使贷前协议极易达成，而贷后清算成本又极高。利用典型银企关系的模型进行分析发现，这样的情况造成了银企契约关系的低效率。第五章研究如何通过解决贷前和贷后的信息结构问题减小商业银行的信用风险。重在研究贷前和贷后的具体方法和措施。在系统评述传统的信用风险量化方法的基础上，为解决贷前对借款客户的识别，对信用评级的方法进行了深入的研究。为解决贷后对信贷资产风险状况的监测和控制，在系统评述现代信用风险量化管理方法的基础上，指出Creditmetrics方法对对我国商业银行信用风险管理的可行性和现实意义，研究了如何将这种方法在我国进行运用。第六章是本文的总结性和结论性内容。在分析我国信用风险的特点及管理现状的基础上，从外部环境建设、产权制度改革、商业银行风险内控制度的完善，以及促进最新信用风险管理技术和方法的运用等方面分析了我国商业银行信用风险管理机制的缺陷，并提出了一系列对策建议。
曹佳[2]2008年在《基于人工神经网络的商业银行个人信用风险控制模型》文中研究说明21世纪以来我国的个人商业信用也得到了巨大的发展:房价的一路飙升,使大多数城市的市民只能通过在银行等金融机构的按揭贷款来购买房屋;教育贷款也使许多贫困地区的考生顺利入学;而个人消费信贷则已经成为我国拉动内需,促进经济增长的重要手段。因此,如何对个人商业信用风险实施有效的风险管理也成为我国金融机构所亟待解决的课题。传统的信用风险评估与管理方法来源于对企业信用风险管理,因此难以适用个人信用风险的评估和控制。与企业相比,个人信用风险识别、评估与管理存在较大的局限性:例如有些方法的主观因素、结果波动性较大等,这都对评估结果的准确性有着很大的影响。本文选用神经网络模型,通过模型的学习借鉴以及分析个人信用特有的信用风险因素后,发现能减少这些问题发生的机会,对个人信用做出相对准确的评价。本文首先结合我国现在的社会经济发展情况,对个人信用风险影响因素进行识别并建立个人信用风险的指标体系;然后利用因子分析法对数据进行处理、选取BP算法建立神经网络模型;最后使用模型对所选指标数据进行计算得出个人信用风险的预测综合指标。给我国商业银行个人信用风险管理提供一定的决策支持。
刘婷[3]2007年在《巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险管理研究》文中认为信用风险管理是现代商业银行经营管理的核心内容,信用风险管理水平的高低直接关系到商业银行经营的成败。巴塞尔新资本协议代表了国际银行业风险管理的方向,结合我国商业银行实际运作情况研究新资本协议的规定有利于我国商业银行缩小与国际先进商业银行信用风险管理的差距。因此,本文选择在巴塞尔新资本协议的框架下研究我国商业银行的信用风险管理具有重要的理论和现实意义。本文首先对商业银行的信用风险管理作了概述,接着对比分析新旧巴塞尔资本协议,并依据巴塞尔新资本协议所提出的衡量信用风险的原则,研究对比现代信用风险管理模型,借鉴国际先进商业银行信用风险管理的经验,对我国商业银行信用风险管理现状进行分析,最后从宏观和微观两个层面提出完善我国商业银行信用风险管理的建议。
邹丹[4]2004年在《现代商业银行信用风险管理研究》文中提出随着金融全球化趋势及金融市场波动性加剧，国际金融界对信用风险的关注日益加强，旨在加强信用风险管理的《巴塞尔协议》已在西方发达国家全面实施。同时信用风险管理的方法也不断发展完善，由定性走向定量，许多支持工具和软件已付诸商业应用。本篇文章主要通过系统的介绍西方对于信用风险度量和管理的一些研究成果，探讨我国商业银行可以采纳的信用风险定性、定量管理分析方法，以此来提高我国商业银行防范和化解信用风险的意识和能力，缩短与国外的差距。从而全面提升我国的信用风险度量和管理水平，更好地促进社会主义市场经济的健康、稳定发展。 本文共分为四章。 第一章“银行信用及风险”。本章共分为叁节。在第一节信用及信用风险中首先阐述了有关信用的基本概念，指出信用为市场经济的不可或缺，正是由于它的存在，才促进了经济的繁荣与快速发展，第二节主要介绍了银行信用风险的基本概念及成因，银行信用风险主要是信贷风险，它的成因是多方面的，主要是源于经济活动中的外在不确定性和内在不确定性，有时还受其他风险的影响。第叁节对信用风险所带来的经济后果进行了详细的分析，包括信用风险对宏观经济和微观经济所带来的负面影响。并且指出随着经济的发展，金融机构新的金融工具的推出，使得银行等金融机构都会面临更大的信用风险。 第二章“商业银行信用风险管理的基本理论”。主要介绍了西方国家从20世纪60年代以来在信用风险度量和管理方面的一些方法和模型。本章共分为两节，在第一节中较为全面系统的剖析了古典信用风险度量和管理方法及模型—专家制度、Altman的Z评分模型和改进了的ZETA模型。古典信用风险度量方法与现代的相比，主要偏重于定性分析，依赖于财务数据，缺乏严格的理论基础作依据。但是目前绝大多数商业银行和金融机构仍在使用这些传统的行之有效的方法，并常常将传统的方法与现代的方法结合起来使用，以避免某些现代方法的不成熟所带来的模型风险。然而随着金融市场的深化与发展，信用市场信用风险发生了很大的变化，传统的信用风险度量和管理方法已经远远不能适应这种变化了的新情况和新问题。本章的第二节现代信用风险度量模型主要介绍了现代西方国家最为流行的度量模型之一：J．P．摩根的Creditmtrics模型。J．R摩根的信用度量制方法(creditmtrics)是建立在其度量市场风险所用的受险价值法侧AR)基础上，它可以测定在未来的一年内并在一定置信水平下，经济个体的信用资产价值可能遭受的最大损失量(即最大的受险值V气R).这一模型方法不仅考虑了在一定时期信用资产的违约风险，还考虑了一定时期信用资产由于信用等级的转换所带来的资产价值的变化。 第叁章“我国商业银行的信用风险现状分析”。本章主要结合我国目前的实际情况，对商业银行所面临的诸如资本充足率偏低、不良贷款比率过高等风险和其成因做出了分析。 第四章“现代信用风险度量和管理研究对中国的启示”。本章主要建立在前几章的基础上，着重探讨了西方信用风险研究的成果及其管理模式对中国的启示。本章共分为叁节，第一节“构建严格的国家信用管理体系”，在本节中，主要强调了国家在信用管理体系中应起的作用，我国与国外相比，不仅在信用风险量化度量和管理方法手段方面存在差距，在信用风险度量和管理的基础建设方面也存在巨大差距。政府应大力扶持和培育社会征信中介机构，尽快的促进资信服务行业的形成，同时，注重信用文化的建设，培育诚实守信的良好商业风气。第二节“中国商业银行信用风险量化度量和管理技术亚待提高”，本节主要结合我国实际情况，指出想要引进国外先进的量化度量模型和手段尚需时日，目前最主要的是建立起企业、个人的一个信用等级数据库，为以后的模型的使用打下基础。第叁节“再造中国商业银行信用风险管理组织体现”则分析了我国商业银行目前在信用风险管理组织方面的缺陷，在借鉴国外信用风险管理机构的设置经验之上，提出了在商业银行内部构建矩阵式的信用风险管理组织结构框架。
方洪全[5]2004年在《国有商业银行信用风险评估方法及应用研究》文中认为信用风险评估方法研究是国内外金融理论研究的热点,本文以信息经济学原理为指导,以计量经济学为主要手段,针对国内银行信用风险管理中存在诸多问题及风险量化研究的严重不足,结合国内经济实际,深入研究了导致国内银行信用风险产生的若干因素。在此基础之上,建立起信贷资产风险等级财务评价体系,风险等级判别分析模型和迁移模型。通过对信贷资产风险等级一系列的量化研究,结合国有银行的经营现状和股份制改造的快速推进,建立了国内商业银行信用风险量化管理体系基本框架及实施前提和基本保证,为国内银行建立符合自身经营特点的内部风险评价体系提供了技术上的探索和准备。对主要观点的分析及结论概括如下: 本文分析了国有银行目前的信用操作流程蕴涵着较大风险,信用损失的增量部分主要是由于对信息揭示不充分,表现为对借款人的风险信息揭示不足,国内银行的信用评级资源共享少,信息的利用率较低,社会信用转嫁到银行导致的信用风险,所以,银行风险管理基础平台的建设是防范信用风险的基本要素。 进一步阐述了不健全的社会信用环境、落后的管理理念与信贷文化和僵化的内控机制是国有银行推行新资本协议的主要障碍,在协议推行初期解决好如经营经验和计量模型相结合、模型的自主研发与引进、模型和参数的控制、内部评级体系的配套程序等基础问题是关键。 本文结合对国有银行的信用特征分析得到,我国国有企业、股份制企业、私人企业、合资企业等不同经济类型的企业的经营行业存在显着差异,行业间的“防火墙”较高,银行贷款呈短期化是银行的现实选择,越来越多的经营效益较好的中小企业开始得到国有银行的青睐,昔日受国家保护的国有企业因经营效益明显下滑,银行的贷款逐步退出,授信企业类型呈多元化发展趋势,企业经营效益、抵押品流动性、信用量化管理及制度保证是影响银行贷款质量的主要因素,现金存量(包括货币资金/资产、货币资金/所有者权益、保留盈余/资产)、自营能力(运营资产/资产)、资产规模是企业信用风险高低的敏感指标,提高银行自身的风险量化管理水平是市场竞争、资源整合的客观需要。 本研究论证了不同分类方法、不同财务评价体系对分类模型效果有显着影响,国外的先进模型并不适合国内银行经营实际,通过实证分析得到了适用于国内银行贷款
夏俊根[6]2010年在《基于Credit Metrics模型的商业银行信用风险度量实证研究》文中研究表明信用风险是当前我国商业银行面临的主要风险之一。美国次级信贷危机的蔓延更使银行意识到加强信用风险监管的必要性。信用风险的度量与管理已经成为商业银行经营管理的核心内容。然而,由于我国商业银行经营体制还不够完善,信用风险管理水平还比较落后,而且,随着近几年商业银行业务的不断扩张,商业银行所承受的信用风险还在不断加大。因此,研究信用风险的特征,建立合适的度量模型,精确地定量分析商业银行所面临的信用风险,以及提出相应的对策措施,是当前商业银行提高其经营管理水平,降低信用风险的必然要求。本论文首先阐述了信用风险的基本概念,分析了信用风险的特征。其次,在综述相关理论和现代信用风险度量模型的基础上,引入Credit Metrics模型,对我国商业银行的信用风险度量进行实证分析。实证分析首先根据实际情况选取A商业银行的样本数据。其次,根据Credit Metrics模型参数的需要,通过分析历史数据并集合国外成熟的数据的方法确定银行的信用风险转移矩阵、违约率和违约回收率;并根据国债市场收益率数据得到远期收益率曲线;同时对资产相关系数进行假设。再次,根据前文计算所得参数,通过蒙特卡罗仿真和Cholesky分解技术,利用Matlab编程技术,计算出A银行10笔贷款的组合价值及在险价值。实证研究表明A商业银行当前贷款组合风险价值合理,处于风险可以控制状态,表明A银行信贷结构合理,风险管理水平较高;同时表明以Credit Metrics模型计量商业银行风险价值具有合理性。最后,在分析Credit Metrics模型应用于我国商业银行不足之处的基础上,提出相应的改进措施:建立违约率数据库;促进信用评级的发展;完善远期收益率曲线;加快对风险管理人才的培养。
钟献兵[7]2004年在《企业商业信用风险管理》文中提出市场经济是信用经济。中国在取得了举世瞩目的伟大成就的同时，社会信用秩序混乱，信用环境不容乐观，信用问题已严重损害到我国市场经济的良性运转。信用是市场经济的基石，是法制社会的内在品质，建立良好的信用环境和健全的信用制度是促进经济发展和社会进步的客观要求。尤其是中国正处于转型经济体制下，建立健全信用制度更是迫在眉睫。 信用风险是多层次的，它可以是政府的信用风险、银行的信用风险、消费者的信用风险和企业的信用风险，等等。企业作为经济中最重要的主体之一，企业与企业之间的信用风险是治理众多信用风险的核心与基础。如果这个层面的信用风险没有得到很好的治理，势必会影响到信用关联的整个网络，从这个意义上讲，治理好企业之间的信用风险问题是治理整个信用问题的关键步骤和基础性工作。这是本文的基本出发点。 本文自始至终贯彻信用理念，以商业信用为主线，针对企业商业信用风险严重的现状，在吸收国内外先进研究成果的基础上，由表及里，根据制度与技术并重的原则对企业商业信用风险管理进行了研究。 文章第一章在阐明信用、商业信用和商业信用风险等基本理论的基础上，对我国目前的信用危机作了深入分析。第二章概述了国内外对商业信用风险管理的研究状况。企业的信用状况与外界环境紧密相连，第叁章分析了商业信用风险管理中应着重研究的五种外部环境。由表及里，第四章研究了企业商业信用风险管理的制度设计。接着，第五章以全程信用控制法为基础，介绍、分析、引入和发展了相关的管理手段。最后，第六章对商业信用风险的分散与管理成效的衡量进行了介绍与研究。
白云峰[8]2011年在《金融领域信用信息服务体系构建与运行机制研究》文中提出市场经济是信用经济,信用是市场经济顺利运行的重要基础。信用信息服务作为一种重要的信息咨询服务,在降低信息不对称,防范信用风险方面发挥着重要作用。本文立足于金融领域信用信息服务的研究与实践,从以下方面开展了相关研究。信用是一个多层次概念,本文充分借鉴国内外相关研究,对信用概念进行了界定,并系统论述了信用的起源及特征。通过分析信息与信用的紧密联系,对信用信息的概念进行了准确界定,指出信用信息通过传播方式可以对信用交易的各方都产生重要价值。通过将信用、信息与服务叁个概念有机结合起来,全面论述了信用信息服务的相关概念,分析了信用服务与信用信息服务的联系与区别,并对信用信息服务的基本原则、主要内容和作用机理进行了阐述,指出信用信息服务的实质是信息咨询服务,在金融服务的各个阶段都会发挥重要作用。国外信用信息服务的发展经验启示我国,应从本国实际出发,从法规制定、信息流通、职业教育等方面出发提高信用信息服务水平。在金融领域,信用信息服务受到宏观的政治法律、中观的信用信息资源获取管理以及微观的金融机构风险偏好等因素的影响。在信用信息服务体系构建过程中,应坚持系统组织、需求导向等原则,从组织体系、技术体系、管理体系等角度出发构建金融领域信用信息服务体系的总体框架。本文选取某商业银行信用信息服务体系构建作为实证研究,对信用信息服务体系构建的相关理论观点进行了检验与验证。本论文共分八章,主要研究内容如下:第一章绪论。在阐述本文研究背景的基础上,分析了论文研究的理论意义与现实意义,归纳了国内外信用信息服务理论研究的现状并进行了评述。并概括介绍了本文的主要研究内容、研究方法及创新点。第二章信用信息服务相关理论基础。在讨论信用概念及特征的基础上,系统论述了信用的起源与发展,并对信用的形式进行了阐述。随后对信用与信息的关系进行了讨论,分析了两者之间的内在联系,进而提出了信用信息的具体概念,并对信用信息在各信息主体如何传播与流转,其对于信用交易的各方分别具有何种价值等问题进行阐述,从机理上明确了信用信息从产生、传递到价值发挥的整个流程。此后,以金融领域为例,引入了信用信息服务的概念,并对信用服务和信用信息服务的区别与联系进行了分析,提出了信用信息服务的主要基本原则和内容,并以金融信用交易的各个阶段为例,分析了信用信息服务发挥的主要作用和机理。第叁章国内外信用信息服务比较研究。介绍分析开展信用信息服务历史悠久,成就显着的西方国家的信用信息服务形式,系统分析各国在信用信息服务机构建设、数据采集、机构从业规范,市场监管等方面的具体情况。对西方国家信用信息服务的不同运行模式进行了归类汇总,提出了公立、私营与协会叁种信用信息服务行业的运营方式。随后从我国信用信息服务行业发展的源头出发,分阶段地介绍了我国整个信用信息服务的发展概况。在肯定我国发展成绩的同时,指出我国的信用信息服务行业还存在法律法规滞后,监管制度缺失等不足,需要进一步加以完善,并给出了相关建议。第四章金融领域信用信息服务关键因素分析。从宏观、中观和微观环境叁个角度系统论述影响金融领域信用信息服务的关键因素。对每种环境下不同的影响因素进行了详尽具体的分析,从整体上勾勒出金融领域信用信息服务的关键因素,并构建了信用信息服务体系关键因素模型,为建立适合我国社会及金融发展实际的信用信息服务体系奠定良好基础。第五章金融领域信用信息服务体系构建。从功能分析、构建原则、要素组成叁个方面对金融领域信用信息服务体系的构建进行了系统论述。在信用信息服务体系的功能方面,指出信用信息服务体系的构建应以用户需求为出发点,为商业银行创新业务、提升服务提供信息支撑,并帮助商业银行加强客户管理,实现信息资源优化配置。信用信息服务体系构建需坚持系统组织、需求导向、相对最优和权益保护等基本原则。并从制度体系、组织体系、技术体系和管理体系等方面构建了信用信息服务体系框架。第六章是金融领域信用信息服务体系运行机制。系统论述了金融领域信用信息服务体系的形成、协同与创新叁种运行机制。指出信用信息服务体系的构建与形成主要通过行政引导与市场推动两种发展模式,提出了信用信息服务的发展动力模型。通过借鉴系统协同的相关基础理论以及分析信用信息服务体系协同的主要目标,构建了金融领域信用信息服务体系协同的概念模型,引出了信用信息服务体系协同的风险规避与利益分配两个重要问题。阐述了信用信息服务体系创新的基本流程,将创新大体上分为信号识别、创新决策以及具体实施叁个阶段,并对每个阶段的具体任务进行了描述。对信用信息服务体系创新的路径选择进行了探讨。从创新维度、创新方向等角度出发,深入分析了信用信息服务体系创新的主要方向,并系统构建了创新的机制模型。第七章是金融领域信用信息服务体系构建实证研究。利用吉林银行开展信用信息服务体系规划设计的契机,从系统功能设计、技术方案规划和管理体系构建叁个角度对体系的构建方案进行了介绍,结合第五章的相关原则与方法对相关方案及操作进行了评述。实践证明,本文所提出的信用信息服务体系构建原则与方法具有较好的实践效果,能够比较好地指导商业银行信用信息服务体系设计开发。第八章是结论与展望。在总结本文主要研究结论的基础上,阐明本文的主要创新点,并对未来研究前景与趋势进行了展望。
邢永俐[9]2013年在《信用利益论》文中研究说明在现代市场经济条件下,信用是市场经济的基石,信用利益已经成为各类经济主体参与信用活动的起点和归属。在经济学理论研究中,利益和信用是两个相互关联的重要研究领域,深入分析与研究信用活动与经济增长之间的运行规律已成为经济理论界的热点。因此选择信用利益论这一研究课题是源于对信用和利益的理论和现实考虑。一方面,将信用和利益两大重要研究领域结合在一起进行统一考察,拓宽了经济理论的研究视野,丰富了经济理论的研究内涵；另一方面,在对中国信用利益现状进行分析的基础上,为增进我国信用利益以及构建我国和谐社会提供一些具有较强实践性的政策建议。文章试图以信用利益这一概念为核心构建全新的信用利益理论分析架构。具体包括理论篇、实证篇和对策篇。理论篇,首先对相关研究文献进行了综述,然后对一些基本概念进行了创新性界定和理论上的深入分析,从而为文章展开论述提供了逻辑基础和重要理论依据；从新的理论视角研究信用利益的形成机理,试图从微观角度揭示形成信用利益的内在机制,并尝试构建信用利益的理论研究框架；在研究了信用利益演进的一般规律后,从历史唯物主义观点出发分析了信用利益的历史、现状及未来的发展趋势。实证篇,以中国为研究对象,从宏观层面对我国国家信用利益的实现机理、发展现状进行了研究,并对相关研究结论作了实证检验；从微观层面对中国的信用利益实践进行了实证分析,对商业信用利益、银行信用利益、消费信用利益的实现机理和发展现状进行了普遍研究；从世界范围考察信用利益的实践,以美欧以及日韩为研究对象,对这些发达国家的信用利益实践进行了相关研究。对策篇,在对中国信用利益发展现状研究的基础上,结合当前我国构建和谐社会的发展目标,借鉴发达国家信用利益实践经验,从健全信用体系,大力发展银行信用利益、商业信用利益以及消费信用利益几个角度提出一些能够增进中国信用利益的对策建议。文章的创新之处主要表现在如下叁方面,第一、本文首次尝试从经济利益这一更宽广的视角界定信用的涵义,从而引申出了信用利益这一新概念,并试图以其为核心构建全新的信用利益理论分析架构。第二、以信用利益为研究视角,用系统分析的方法对信用利益的形成机理进行了揭示,并从宏观和微观两个层面对中国的信用利益进行了实证研究。如此全面、系统地对中国的信用利益进行研究的尚不多见。第叁、文章运用博弈论研究方法,对信用制度如何促进交易费用的较低以及保障信用利益的实现进行了分析,并起到了较好的解释效果,这种研究方法也属于本文的创新之处。
孙智英[10]2002年在《信用问题的经济学分析》文中提出信用问题是经济理论研究中的新领域，也是现实经济运行中遇到重大难题。随着社会主义市场经济的确立，政府、企业、个人都成为市场主体，由于人类行为所具有的外部性，在现实经济活动中产生了大量的失信、违信等反信用现象，严重影响了我国经济的健康发展。因此，从理论上对信用问题进行系统分析，是现实的需要，也是经济学研究不能回避的重大课题。 本文以马克思主义理论为指导，借鉴西方经济理论和实践中的合理因素，运用历史与逻辑相统一，规范分析和实证分析相结合等方法，从经济学角度对信用本质含义、结构特征及价值意义进行了较为系统和深入的研究，从而确立了市场经济背景下研究信用及其相关问题的指导思想。 本文认为，广义经济是包含一种文化经济，信用作为一种伦理规范，反映在经济行为中，具有特定的经济意义，并随商品经济发展，发展为反映商品货币关系的经济范畴。特定经济范畴，它不仅能带来一定价值，它本身也成为一种资源，是市场经济发展所必然要求的。在转轨时期，由于市场主体行为的利益最大化倾向以及对信用经济意义认识不足，在经济领域中出现了普遍的反信用行为，给我国经济发展带来很大危害性，其成因有历史的原因，也有认识上、制度上、管理上的原因。因此，解决信用问题的路径有赖于观念创新、制度创新、环境创新和管理创新。
参考文献：
[1]. 商业银行银企信用风险分析与管理研究[D]. 严太华. 重庆大学. 2003
[2]. 基于人工神经网络的商业银行个人信用风险控制模型[D]. 曹佳. 北京化工大学. 2008
[3]. 巴塞尔新资本协议下我国商业银行信用风险管理研究[D]. 刘婷. 吉林大学. 2007
[4]. 现代商业银行信用风险管理研究[D]. 邹丹. 武汉大学. 2004
[5]. 国有商业银行信用风险评估方法及应用研究[D]. 方洪全. 电子科技大学. 2004
[6]. 基于Credit Metrics模型的商业银行信用风险度量实证研究[D]. 夏俊根. 哈尔滨理工大学. 2010
[7]. 企业商业信用风险管理[D]. 钟献兵. 昆明理工大学. 2004
[8]. 金融领域信用信息服务体系构建与运行机制研究[D]. 白云峰. 吉林大学. 2011
[9]. 信用利益论[D]. 邢永俐. 复旦大学. 2013
[10]. 信用问题的经济学分析[D]. 孙智英. 福建师范大学. 2002
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