论文摘要
一直以来,我国中小型商业银行都是服务民营企业和小微企业、发展普惠金融的重要力量。但是,伴随着我国金融改革的全面深化以及金融交易的日趋复杂化,中小型商业银行面临的潜在风险增大,银行系统风险累积并诱发系统性金融风险的概率不断加大。本文运用CCA方法,使用10家中小型商业银行2010-2018年的资产负债表和证券市场日交易数据,计算得到各银行的日潜在损失,作为各银行的个体风险损失。并运用PCA方法测算10家银行的整体潜在损失水平,用以衡量我国中小型商业银行的整体风险。结果显示:10家中小型商业银行的潜在损失变动趋势大体一致,个体损失的峰值区间基本与极端事件的发生期间相吻合;中小型商业银行的整体潜在损失变化与全国性股份制商业银行的变化趋势基本一致。
论文目录
文章来源
类型: 期刊论文
作者: 薛誉华,王巧
关键词: 金融风险,潜在损失
来源: 价格理论与实践 2019年12期
年度: 2019
分类: 经济与管理科学
专业: 金融
单位: 苏州大学东吴商学院
分类号: F832.33
DOI: 10.19851/j.cnki.CN11-1010/F.2019.12.028
页码: 88-91+183
总页数: 5
文件大小: 2055K
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