导读:本文包含了银行系统性风险论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:金融机构,保险公司,金融一体化,金融监管体系,系统性金融风险,防范化解,市场深度,审慎监管,保险风险,宏观性
银行系统性风险论文文献综述
刘淑彦[1]（2019）在《系统性风险，银行比保险业承受更多？》一文中研究指出随着金融一体化和混业经营快速发展，保险市场和资本市场深度融合，保险公司新型保险产品和新型投资工具的出现，整个行业以保险风险为主、较少受到经济周期影响的优势不复存在。2017年底，中央经济工作会议提出要“打好防范化解重大风险攻坚战，重点是防控金融风(本文来源于《中国银行保险报》期刊2019-11-29）
翁志超,颜美玲[2]（2019）在《互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应测度》一文中研究指出文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。(本文来源于《统计与决策》期刊2019年22期）
张天顶[3]（2019）在《规模的门限效应、综合化经营与我国商业银行系统性风险》一文中研究指出综合化经营已经成为我国商业银行应对传统业务收入比重不断降低、谋求突破性发展的重要战略。现有研究常采用非利息收入占比作为综合化经营程度的测量指标,这种做法具有明显的技术缺陷。本文将非金融企业产品多样化熵的测量指标引入到商业银行综合化经营分析,较好地解决了综合化经营程度的测量问题。基于宏观审慎与微观审慎相结合的监管理念,本文在利用成分期望损失方法测量商业银行层面系统性风险基础上,借助于动态面板门限模型重点探讨并识别了商业银行规模的门限效应,并借此区分不同的机制状态来分析综合化经营对商业银行系统性风险的影响作用。研究结果表明:综合化经营对于我国商业银行系统性风险的影响作用具有规模的门限效应,表现为规模小的商业银行开展综合化经营会降低系统性风险,规模大的商业银行开展综合化经营会增加系统性风险。(本文来源于《统计研究》期刊2019年11期）
徐欣,徐惟[4]（2019）在《银行杠杆、同业业务创新与系统性风险》一文中研究指出银行去杠杆过程中会将大量资金投入同业市场,从而鼓励同业投资业务的创新,改变同业市场的流动性结构,因此,在分析银行去杠杆对系统性风险的影响时需要考虑同业业务创新和流动性的市场调节能力。据此,以同业业务创新和银行流动性为调节变量,构建16家上市银行金融杠杆对系统性风险影响的含叁向交叉项的非平衡面板固定效应模型进行分析。实证结果表明:银行杠杆与系统性风险正相关,同业创新能力越强且流动性越低的银行执行去杠杆政策的效果越好,同业创新能力较弱或者流动性较高的银行执行该政策的效果较差,且不显着。(本文来源于《云南财经大学学报》期刊2019年11期）
翟永会,边巧妹[5]（2019）在《银行借贷与系统性风险防控——基于复杂网络模型的研究》一文中研究指出目前我国金融市场仍以银行业为主,银行业的风险关乎整个金融系统的稳定。而如果只关注银行间的风险,往往会忽视系统性风险的真实来源,即实体行业的信贷关联。鉴于此,本文首先运用矩阵法模拟了2008—2017年银行间市场的微观借贷数据,结合历年银行对实体行业的实际贷款,构建银行间、银行对实体行业的业务关联网络。其次基于复杂网络的视角,分析银行间借贷网络结构的变化,并动态识别系统重要性银行、风险传染性银行、系统重要性行业,阐释其现实意义与内在关联。研究结果表明:中行、农行、工行、建行、交行为系统重要性银行,历年来系统性风险相对稳定;华夏银行、平安银行、广发银行等股份制银行为风险传染性银行,呈现出动态变化特征;制造业、交运仓储业、房地产业等是系统重要性行业,且行业重要性排名呈时变特征。因此,防控系统性风险,在关注银行间风险传染的同时,还需立足经济的全局视角,监控系统重要性行业,实现"稳增长、控风险"的目标。(本文来源于《武汉金融》期刊2019年11期）
钱箐旎[6]（2019）在《银行理财产品市场系统性风险下行》一文中研究指出与二季度相比，叁季度资金投向方风险指数和资金来源方风险指数有所下行，而银行理财机构风险指数有所上升。预计四季度，国内宏观经济形势仍会处在筑底阶段，资本市场短期震荡行情可能延续，进而对资金投向方风险产生扰动。今年叁季度，我国银行理财产品市场(本文来源于《经济日报》期刊2019-11-15）
叶莉,李园丰,王远哲[7]（2019）在《基于CoVaR方法的我国商业银行系统性风险溢出效应测度》一文中研究指出商业银行系统性风险溢出效应既在宏观层面上表现出对银行体系的风险冲击,也在微观层面上反映了银行之间的风险关联。本文运用部分上市商业银行2007—2017年股票价格数据,采用分位数回归的CoVaR方法对各商业银行系统性风险溢出效应进行测度。研究结果表明,过去十年间,宏观层面上,各商业银行在危机时期对银行体系风险溢出效应明显增加,其中部分股份制银行风险溢出效应高于大型国有银行,而国有银行则通过控制自身风险价值降低了其风险溢出水平。从微观角度看,银行之间的风险溢出效应与风险传染的方向相关,且单家银行对其他银行的风险外溢程度会影响其对银行体系的风险溢出作用。(本文来源于《河北工业大学学报》期刊2019年05期）
刘志洋[8]（2019）在《系统性风险会约束商业银行信贷供给吗?》一文中研究指出本文主要研究系统性风险贡献度如何影响商业银行的信贷供给。本文使用固定效应面板回归模型,以中国上市商业银行为研究样本进行实证分析。结果表明,当金融体系处于正常状态下时,商业银行系统性风险贡献度的增加不会影响其向实体经济输出信贷的功能,但是在极端状况下,系统性风险贡献度越高的商业银行是向实体经济输送信贷越多的银行,因此其应该是受到系统性风险影响大的商业银行,在风险增加时其对实体经济信贷输出会显着的下降。分类别来看,当金融体系正常运行时,商业银行系统性风险贡献度的增加能够降低房地产贷款的发放;但在极端情况时,商业银行系统性风险增加会降低个人住房抵押贷款的发放,而增加房地产行业的贷款,从而有增加银行体系风险的可能。同时,本文实证分析表明,在极端情况时,对商业银行风险贡献越大的商业银行,其短期贷款发放的越多,商业银行消费贷款发放的也越多。(本文来源于《商学研究》期刊2019年05期）
王晓芳,权飞过[9]（2019）在《如何防范银行系统性风险:去杠杆、稳杠杆,还是优杠杆?——基于表外业务结构性数据的实证研究》一文中研究指出表外业务作为银行主动加杠杆的重要方式,优化表外业务结构能否降低银行系统性风险?为回答上述问题,本文手工搜集整理了我国14家上市银行2008—2017年的表外业务结构性数据,利用系统广义矩估计方法,实证检验了表外业务对银行系统性风险的影响。研究发现,表外业务规模扩张提高了银行系统性风险,但不同类型表外业务对银行系统性风险影响存在明显差异。中介服务类表外业务规模的提高有助于降低银行系统性风险,而担保承诺类表外业务和代理投融资类表外业务规模的提高则对银行系统性风险有负向冲击。因此,提高中介服务类表外业务占比,能够通过优化银行杠杆结构来防范银行系统性风险。研究进一步发现,表外业务对银行系统性风险的影响还受到市场竞争和银行所有制属性的影响。因此,在优杠杆过程中还需防范市场过度竞争,并对不同所有制属性银行表外业务实行差异化监管。(本文来源于《国际金融研究》期刊2019年09期）
黄晓雯[10]（2019）在《防范影子银行引发系统性金融风险重在监管》一文中研究指出影子银行是近年来我国金融市场的重要参与者,是金融市场改革的重要推动力,是降低社会融资成本的大胆尝试。然而,影子银行通常伴随着系统风险出现在人们的视野中,并常被认为是金融危机的"幕后黑手"之一。因此,必须从资金池管理、业务政策完善等维度加强对影子银行的金融监管。(本文来源于《人民论坛》期刊2019年25期）
银行系统性风险论文开题报告
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
文章采用2013—2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商业银行的系统性风险溢出具有异质性,股份制商业银行较敏感。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
银行系统性风险论文参考文献
[1].刘淑彦.系统性风险，银行比保险业承受更多？[N].中国银行保险报.2019
[2].翁志超,颜美玲.互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应测度[J].统计与决策.2019
[3].张天顶.规模的门限效应、综合化经营与我国商业银行系统性风险[J].统计研究.2019
[4].徐欣,徐惟.银行杠杆、同业业务创新与系统性风险[J].云南财经大学学报.2019
[5].翟永会,边巧妹.银行借贷与系统性风险防控——基于复杂网络模型的研究[J].武汉金融.2019
[6].钱箐旎.银行理财产品市场系统性风险下行[N].经济日报.2019
[7].叶莉,李园丰,王远哲.基于CoVaR方法的我国商业银行系统性风险溢出效应测度[J].河北工业大学学报.2019
[8].刘志洋.系统性风险会约束商业银行信贷供给吗?[J].商学研究.2019
[9].王晓芳,权飞过.如何防范银行系统性风险:去杠杆、稳杠杆,还是优杠杆?——基于表外业务结构性数据的实证研究[J].国际金融研究.2019
[10].黄晓雯.防范影子银行引发系统性金融风险重在监管[J].人民论坛.2019
标签：金融机构; 保险公司; 金融一体化; 金融监管体系; 系统性金融风险; 防范化解; 市场深度; 审慎监管; 保险风险; 宏观性;