论文摘要
在混合跳扩散Black-Scholes（B-S）模型下研究了欧式固定履约价的回望期权定价问题.结合Merton假设条件以及风险资产所满足的随机微分方程的Cauchy初值问题,利用多尺度参数摄动方法求解了欧式回望期权所适合的抛物型随机偏微分方程,给出了欧式固定履约价的回望期权的近似定价公式,并利用Feynman-Kac公式分析了近似公式的误差估计.数值模拟研究表明,当混合跳扩散模型的波动率为常数时,欧式回望期权是有精确解的,并且随着模拟阶数的增大,回望期权价格的近似解逐渐地逼近期权价格的精确解.
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文章来源
类型: 期刊论文
作者: 杨朝强
关键词: 混合跳扩散分数布朗运动,多尺度参数摄动方法,欧式固定履约回望期权,公式,误差估计
来源: 数学物理学报 2019年06期
年度: 2019
分类: 基础科学,经济与管理科学
专业: 数学,金融,证券,投资
单位: 兰州财经大学图书馆,兰州财经大学统计学院
基金: 兰州财经大学科研基金项目(Lzufe2017C-09)~~
分类号: O21;F830.9
页码: 1514-1531
总页数: 18
文件大小: 785K
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标签：混合跳扩散分数布朗运动论文; 多尺度参数摄动方法论文; 欧式固定履约回望期权论文; 公式论文; 误差估计论文;