多元线性回归与时间序列模型在股票预测中的应用

多元线性回归与时间序列模型在股票预测中的应用

论文摘要

根据上证00001股股票的日线数据,建立多元线性回归和时间序列的预测模型,在对未来数据未知的情况下,利用R语言分析软件预测得出多元线性回归模型和时间序列模型中的回归参数,并评估模型精度。计算结果显示,模型的拟合精度较高,可以较好地拟合该股票数据。

论文目录

  • 0 引言
  • 1 模型基本原理
  •   1.1 线性回归模型
  •   1.2 时间序列模型基本原理
  • 2 多元线性回归模型对股票日线数据预测分析
  • 3 时间序列模型对股票数据的预测分析
  •   3.1 检验平稳性
  •   3.2 选择模型
  •   3.3 拟合模型
  •   3.4 模型评价
  •   3.5 模型预测
  • 4 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 李潇宁

    关键词: 多元线性回归,时间序列,股票,预测

    来源: 科技创业月刊 2019年02期

    年度: 2019

    分类: 经济与管理科学,工程科技Ⅱ辑,基础科学

    专业: 数学,金融,证券,投资

    单位: 山东科技大学数学与系统科学学院

    分类号: O213;F832.51

    页码: 153-155

    总页数: 3

    文件大小: 365K

    下载量: 2046

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